1

Тема: В манипуляциях с валютой подозревают банки

Расследование возможных манипуляций на валютном рынке затрагивает 15 крупных международных банков, а также некоторые из наиболее активно торгуемых валют. При этом банки стараются помочь властям, чтобы избежать возможных санкций.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании, которое является одним из семи регуляторов, ведущих это расследование, затребовало необходимую информацию у 15 банков, сообщает Financial Times.

Регуляторы пытаются выяснить, манипулировали ли трейдеры рынком с помощью обмена информацией. Расследование сосредоточено на рынке евро-доллар, который является наиболее ликвидным в мире, и на его долю приходится почти четверть от дневного объема торгов в $5.3 трлн.

Кроме этого, рассматриваются операции с фунтом стерлингов, австралийским долларом и скандинавскими валютами. Сейчас также расследуются манипуляции со ставкой LIBOR, а после завершения этого расследования исследование операций на валютном рынке пойдет быстрее.

«До ситуации с LIBOR люди думали, что бенчмарку можно доверять. Теперь есть предположение, что есть риск манипуляции. Возможно, что манипуляции — это не исключение, а правило», — сказал спецуполномоченный Еврокомиссии по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния.

Напомним, что Европейская комиссия намерена оштрафовать ряд банков в рамках дела о манипулировании эталонными ставками заимствования на межбанковском рынке. Крупные банки могут быть оштрафованы на сумму до 1 млрд евро.

Ожидается, что штрафы будут наложены на Credit Agricole, Societe Generale, Deutsche Bank, HSBC Holdings, Royal Bank of Scotland Group, а также на JPMorgan Chase & Co.

Развивать форум можем только мы сами

2

Re: В манипуляциях с валютой подозревают банки

Банкиры всегда заявляли, что манипулировать валютными курсами, учитывая гигантские объемы и ликвидность валютного рынка, невозможно. Руководитель валютного отдела одной из компаний по управлению активами рассказал, что, несмотря на ликвидность валютного рынка, заявки на $200 млн или даже меньше может оказаться достаточно, чтобы повлиять на курс валюты.

Регуляторы следили за валютным рынком около двух лет. Расследование было начато после жалоб некоего «осведомителя». Это уже второе крупное расследование, начатое по инициативе британских властей. В последние годы разразился скандал с манипулированием LIBOR, в результате которого крупнейшие банки мира уже выплатили регуляторам нескольких стран штрафы на общую сумму $3,5 млрд.

Регуляторы полагают, что валютные трейдеры банков обменивались информацией, могли играть на опережение заказов клиентов, чтобы повлиять на динамику ряда широко используемых показателей. Они, в частности, активно проводили сделки непосредственно перед, а также во время 60-секундного «окна» в 16 часов по лондонскому времени, когда определяются курсы, служащие ориентиром для участников рынка. Это якобы позволяло дилерам сдвигать эти курсы в нужном для них направлении и получать дополнительную прибыль. Эти зафиксированные курсы, данные по которым собирают и распространяют World Markets и Thomson Reuters, управляющие фондами используют, чтобы оценивать стоимость и доходность своих активов.

Расследование возможного манипулирования на валютном рынке уже оказывает влияние на повседневную деятельность банков. Так, несколько крупных банков намерены ограничить доступ своих трейдеров к чатам, переписку в которых стали изучать регуляторы. Они, например, обнаружили сообщения дилеров банков, в которых те шутили, что способны оказывать влияние на курсы валют, и делились информацией с конкурентами.

Регуляторы внимательно изучают сообщения в чатах, используемые группой старших дилеров таких фирм как Barclays, Citigroup, Royal Bank of Scotland Group Plc и UBS. В сообщениях дилеры обсуждали планирование своих позиций и обрабатку заказов клиентов, а также совершение сделок до наступления установленных ключевых критериев.

Развивать форум можем только мы сами

3

Re: В манипуляциях с валютой подозревают банки

Ага, а ктото меня критиковал  за предположение, что Американский и Русский маркетмейкеры на фьюче евродоллара могут договариваться о манипуляциях.
А тут банки вообще спотом манипулируют, по сравнению с этим манипуляция фьючем вообще игра в песочнице.

Тренировки, тренировки и никогда не достичь совершенства..., но каждый раз получается лучше предыдущего

4

Re: В манипуляциях с валютой подозревают банки

TorR, если на фьючерсе EURUSD на бирже РТС западная компания поддерживает котировки и это разрешено биржей и государством — действуют заодно, но объемы на фьючерсе ничтожно малы по сравнению с мировым спотом, соответственно заметного влияния они не оказывают.

Развивать форум можем только мы сами

5 (17.01.2014 15:08 отредактировано TorR)

Re: В манипуляциях с валютой подозревают банки

Arman,  я про манипуляции фьюча на СМЕ писал и предполагал о возможной договоренности между ММ СМЕ и ММ на ФОРТС.
Конечно фьюч не оказывает влияния на спот, я про то и не говорил, но фьюч и не равен по цене споту до дня экспирации, потому его можно (что и делается) кукловодить отдельно.

Тренировки, тренировки и никогда не достичь совершенства..., но каждый раз получается лучше предыдущего

6

Re: В манипуляциях с валютой подозревают банки

Международные банки оштрафованы за манипулирование валютными курсами

Пять крупных международных банков выплатят штрафы в общей сложности на сумму более $5 млрд для урегулирования претензий американских регуляторов в рамках дела о манипулировании валютными курсами, пишет газета The Wall Street Journal.

Четыре банка — JPMorgan Chase & Co., Barclays Plc, Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) и Citigroup Inc. — признают себя виновными в сговоре с целью манипулирования валютами, говорится в заявлении министерства юстиции США.

Пятый банк — UBS AG — избежит признания вины: Минюст США предоставил банку частичный иммунитет, поскольку именно он уведомил власти о нарушениях. Тем не менее, UBS признает себя виновным в манипулировании ставкой LIBOR и заплатит штраф в рамках этого дела.

Citigroup заплатит самый высокий штраф — $925 млн, Barclays — $650 млн, JP Morgan — $550 млн, RBS — $395 млн, UBS — $203 млн.

Эти пять банков также оштрафованы ФРС (Федеральной резервной системой) за «опасные и ненадежные практики» и выплатят ему в общей сложности $1.6 млрд.

Barclays заплатит дополнительно $1.3 млрд для урегулирования обвинений департамента финансовых услуг Нью-Йорка, Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC), а также британского Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA).

Общий объем штрафов, который пять банков выплатят регуляторам США и Великобритании для урегулирования обвинений в манипулировании валютными курсами и ставкой LIBOR, достигнет $5.6 млрд.

В ноябре 2014 года регуляторы Великобритании, США и Швейцарии оштрафовали группу из шести банков в общей сложности на $4.3 млрд за махинации на рынке Форекс.

Еще один крупный международный банк — Bank of America — был оштрафован ФРС на $205 млн за манипуляции с валютой.

Развивать форум можем только мы сами