1

Тема: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

Автор: nikutov

Очень часто я слышу о том, что свечной анализ и технический анализ не работают. Практически все начинающие трейдеры пройдя курсы, прочитав кучу литературы теряют, применяя все, чему их учили. Трейдеры пытаются добавлять индикаторы, таймфрэймы, изменять масштабы, но всегда происходит одно и то-же.

Давайте рассмотрим, что чаще всего происходит, кто виноват и что-же делать. :)

Знайте только одно, прийдя на рынок, против вас всегда будут играть профессионалы. Они знают, где вы входите в позиции, где ваши стопы, они все знают о свечном анализе и как провоцировать вас на неправильные действия. Как быть? Все безумно просто-станьте рыбой-прилипалой — не пытайтесь обхитрить маркет-мейкера или крупного игрока, просто ищите следы их действий, выжидайте момент и входите в сделку только тогда, когда профессионалы накопили позиции и ждут движения, провоцируя толпу различными маневрами, описанными ниже. Наша с вами задача выискивать эти маневры, научиться их понимать и следовать за профессионалами.

Первое правило, которое мы будем использовать для определения манипуляций профессиональными игроками — правильное определение ценовых уровней. Профессионалы не заморачиваются на всяких там свечных моделях, фигурах и т.д., почему? Потому-что им надо накопить громадные позиции в течении длительного времени. Просто запомните, что для накопления больших позиций требуется время. Правильно определив ценовые уровни, вы начинаете видеть рынок с совершенно другой стороны.

Уровни накопления выявить достаточно легко:

1. Найдите зону консолидации, найдите середину диапазона и округлите до ближайшего круглого числа.

2. Найдите границы канала накопления (можно перейти в линейное представление), проведите линии через ближайшие круглые числа.

3. Ждем выноса дилетантов, заход после этого методом скользящего стопа так как мы не знаем глубину коррекции.

Итак, рассмотрим типичный сценарий по которому профессионалы забирают деньги с рынка.

Толпа излишне жадна. Предположим, лонгисты накопили позиции с профессионалами и вдруг рынок пошел в их сторону, сколько они будут терпеть? Жадность будет толкать толпу к ранней фиксации прибыли и они начнут продавать, тормозя при этом движение рынка вверх, тренд захлебнется и начнется коррекция, согласно той теории, которую большинство пытается применить.

Как быть? Надо выбить большинство игроков из своих позиций. Смотрим рисунок — рывок вверх, достали стопы шортистов — стопы разместили приказы о покупках, самые слабые быки успешно заработали свои «3 копейки» на данном движении. Второй эшелон быков начинает присоеденятся к покупкам, выставляя стопы в облаке, как учит теория! В данном случае достаточно подтолкнуть цену вниз и испуганные быки, терпя убытки начинают продавать, задевая стопы других быков и все движется до тех пор, пока не иссякнут стопы.

Я отметил стрелками такое движение, обратите внимание на объемы. В данном случае, объем — признак паники, а тот факт, что он почти удвоился говорит о том, что профессионалы успешно добавили к своим позициям на низком ценовом уровне.

Дальше просто, покупки профессионалов толкнули цену вверх до верхней границы канала, сработали стопы на открытие лонгов тех, кого учили играть на пробое канала и вы, своими деньгами тащите цену вверх, профессионалы просто ждут.

В первом уровне фиксации прибыли, профессионалы зафиксировали часть прибыли, чем сместили баланс спроса/предложения, тем самым снизив цену, и тут дилетанты, которые знают о модели медвежьего поглощения, в которую они верят, потому-что их так учили, начинают открывать короткие позиции со стопом выше волчка.

На следующий день геп — вынос медведей, стопы которых успешно «купили» остальную часть позиций профессионалов, помогая тем самым профессионалам фиксировать прибыль по более выгодным ценам. А теперь вспомните, что там написано про гепы через сопротивление? Покупать? Вы, открывая длинные позиции покупаете у быков-профессионалов по им выгодным ценам. Вас опять научили проигрывать и делать профессионалами богатыми. Геп — это маневр маркет-мейкеров.

Развивать форум можем только мы сами

2

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

Рассмотрим методику определения зон накопления/распределения на примере дневного графика MSICH.

Основные признаки:

1. Цена консолидируется вокруг круглого уровня.

2. Объемы в зоне консолидации небольшие или средние.

Итак, зона консолидации 1 — накопление шло в районе уровня 1900, пробой зоны произошел длинной белой свечей на громадном объеме. Зона консолидации 2 — уровень 2500 — уровень фиксации прибыли, затем рывок вниз и вверх до 2600, расчистка пути вниз и резкое снижение к следующей зоне 2000, в которой так-же копятся позиции. Судя по раскачке, движение вниз в 4-й зоне консолидации началось.

Основное отличие зон консолидации от горизонтального тренда (боковика или флета) — узость диапазона. Флет ходит от уровня к уровню, зона консолидации колеблется вокруг одного уровня с узкой амплитудой. Это разные понятия, имеющие разные причины и разные подходы к торговле.

Развивать форум можем только мы сами

3

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

Все, конечно, хорошо, но, скажите мне, разве вы не решите, что здесь вынесли все шорты, и сейчас самое время продавать? Ахахахахахахаха

4

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

Это дневной график, а короткосрочно можно было и продавать.

Развивать форум можем только мы сами

5

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

bang! пишет:

Все, конечно, хорошо, но, скажите мне, разве вы не решите, что здесь вынесли все шорты, и сейчас самое время продавать? Ахахахахахахаха


все написано простым и доступным языком для понимания, у меня вопрос по поводу того, можно ли как то в поведении ММ, в его следах, определить в какую позу он встает, в длинную или в короткую, не используя ничего, кроме цены и объемов?? Может есть уже какие то методы определения этого....или собственные наработки и взгляды на рынок? Может при помощи clusterdelta это определить легче ? Было бы очень полезно почитать, если это, конечно, не военная тайна. =)

6

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

dradhar13, кластер думаю ничего не даст, единственный способ это следить в какую сторону заходит толпа в том же накоплении, и входить против нее

7

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

Arman, а как тогда определять краткосрочно вставать или долгосрочно? А стоп куда?)

8

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

dradhar13, советую обратить внимания на консолидации, в которых скапливаются какие-то объемы и в то же время из которых цена выходит без объема. То есть в консолидации объем есть, а на выходе - почти нету.

Возьмем для примера график евро.

Те же моменты в Thinkorswim, где можно увидеть объемы.

Но на второй мне, к сожалению, заработать не удалось. По-хорошему нужно было закрываться в безубыток, но я умудрился получить стоп))

9

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

Получается смотрю на консолидацию, первый всплеск был в тот момент, когда был пробит вниз уровень 1.317 - толпа начинает шортить и ее, соответственно, покупают ММ и тянут их к стопам, получается ММ в лонг. После того, как отстопили - опять пошли за шортистами , пробили 1.317, собрали ликвидность и пошли уже вверх. А почему объем то уменьшился, я всегда думал, что расторговка происходит из-за накатывания на стопы - а это всегда сопроваждается повышением объема или есть другие варианты расторговки? И еще вопросик, как оценить потенциал расторгвки, то есть бывает консолидация которая потом выстреливает пунктов на 100 , а бывают консолидацию  и на 300, это зависит от времени нахождения в консолидации - времени, которое тратит ММ на то, чтобы сформировать свою позицию?  заранее спасибо=)

10

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

bang! пишет:

а как тогда определять краткосрочно вставать или долгосрочно? А стоп куда?)

Все зависит от твоего стиля торговли, что тебе комфортнее и что больше для твоей системы подходит. Если внутри дня торгуешь, то краткосрочно и входы на меньших чем дневка таймфреймах. Небольшие стопы и небольшие цели (до 50-70 pips) — это краткосрочно.

Развивать форум можем только мы сами

11

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

Arman пишет:

Все зависит от твоего стиля торговли, что тебе комфортнее и что больше для твоей системы подходит. Если внутри дня торгуешь, то краткосрочно и входы на меньших чем дневка таймфреймах. Небольшие стопы и небольшие цели (до 50-70 pips) — это краткосрочно.

Если торговать краткосрочно, то на каком ТФ лучше искать эти консолидации, в которых ММ аккумулирует свою позицию??? на Н1 и М5 или это не важно?

12

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

Набор позиции и направление смотреть на H1, а входы на M5, M15, M30.

Развивать форум можем только мы сами

13

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

dradhar13 пишет:

Получается смотрю на консолидацию, первый всплеск был в тот момент, когда был пробит вниз уровень 1.317 - толпа начинает шортить и ее, соответственно, покупают ММ и тянут их к стопам, получается ММ в лонг. После того, как отстопили - опять пошли за шортистами , пробили 1.317, собрали ликвидность и пошли уже вверх. А почему объем то уменьшился, я всегда думал, что расторговка происходит из-за накатывания на стопы - а это всегда сопроваждается повышением объема или есть другие варианты расторговки? И еще вопросик, как оценить потенциал расторгвки, то есть бывает консолидация которая потом выстреливает пунктов на 100 , а бывают консолидацию  и на 300, это зависит от времени нахождения в консолидации - времени, которое тратит ММ на то, чтобы сформировать свою позицию?  заранее спасибо=)

dradhar13 пишет:

Если торговать краткосрочно, то на каком ТФ лучше искать эти консолидации, в которых ММ аккумулирует свою позицию??? на Н1 и М5 или это не важно?

Во-первых, вообще не надо искать там никаких "уровней", их не существует. Во-вторых, внутри самой консолидации невозможно узнать, в какую сторону формируется баланс (по крайней мере мне даже трудно представить как это можно сделать не будучи маркетмейкером))). Но поскольку на тот момент это были лои, меня интересовала только позиция в лонг. То есть если бы цена вышла вниз, я бы ничего не делал. Однако выход был именно вверх и именно без потери объемов.

Как оценивать потенциал - это вопрос, который очень интересует и меня)) Но могу сказать, что можно ориентироваться на ближайшие консолидации (здесь это 1.32 -  1.3215 левее на графике) или на всплески объема. Но что есть вспеском объема, а что нет - это все уже очень субъективно, тут нужно попрактиковаться, чтобы понять :)

Я вхожу только на м5, потому что подобный вход на часовике бывает не чаще чем раз в месяц)) Например, по франку на этой неделе был, но я поздно заметил, потому как не торгую его.

14

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

bang! пишет:

Во-первых, вообще не надо искать там никаких "уровней", их не существует

И зря, там есть уровень который использует большой процент толпы, так что это нельзя просто откидать и говорить что там ничего нету...

bang! пишет:

Во-вторых, внутри самой консолидации невозможно узнать, в какую сторону формируется баланс (по крайней мере мне даже трудно представить как это можно сделать не будучи маркетмейкером)))

Не согласен, мм входит против кого то(думаю в большинстве это толпа, но если это и не так, то ее все равно нельзя игнорировать (зачем терять много ликвидности?), а вот отсюда и возможно определить как мм ебал толпу и в которою сторону она заходила...

15

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

Oleg пишет:
bang! пишет:

Во-первых, вообще не надо искать там никаких "уровней", их не существует

И зря, там есть уровень который использует большой процент толпы, так что это нельзя просто откидать и говорить что там ничего нету...

bang! пишет:

Во-вторых, внутри самой консолидации невозможно узнать, в какую сторону формируется баланс (по крайней мере мне даже трудно представить как это можно сделать не будучи маркетмейкером)))

Не согласен, мм входит против кого то(думаю в большинстве это толпа, но если это и не так, то ее все равно нельзя игнорировать (зачем терять много ликвидности?), а вот отсюда и возможно определить как мм ебал толпу и в которою сторону она заходила...

но толпа то заходит не в одну только сторону, ММ как и в шорты, так и в лонги загоняет, т.е. вероятность 50% : либо вверх, либо вниз. Или же при наборе позиции есть определенные формации в конце консолидации, по которым можно определить, что ММ агрессивно или наоборот, медленно, последний раз вынес по стопам толпу и сейчас начнется расторговка в другую сторону?   заранее спасибо=)

16

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

Arman пишет:

Набор позиции и направление смотреть на H1, а входы на M5, M15, M30.


А как не перепутать, что это действительно выход из консолидации, а не очередная уловка ММ  для набора ликвидности??? необходимо смотреть на объем при выходе или мы, все же, изначально не можем этого определить, но можем зайти в сделку таким образом, чтобы за нашим стопом не выгодно было идти и нас стопить?

17

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

dradhar13 пишет:

но толпа то заходит не в одну только сторону, ММ как и в шорты, так и в лонги загоняет, т.е. вероятность 50% : либо вверх, либо вниз

Да вот в этом и смысл манипуляции, чтоб направить большинство толпы в одну сторону. Нужно смотреть на форму и расположение консолидации, а также на вынос стопов.

18

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

Oleg пишет:

Да вот в этом и смысл манипуляции, чтоб направить большинство толпы в одну сторону. Нужно смотреть на форму и расположение консолидации, а также на вынос стопов.

если будет нетрудно, скинешь пару примеров в реальном масштабе времени, где ты с высокой долей вероятности сможешь сказать, пойдет цена вверх или вниз, а то на истории мне легко с этим разбираться, а вот когда сожусь анализировать в реальном масштабе времени, то ебалда такая получается, что без помощника не обойтись=)

19

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

Oleg пишет:

И зря, там есть уровень который использует большой процент толпы, так что это нельзя просто откидать и говорить что там ничего нету...

Какой уровень и почему?

Oleg пишет:

Не согласен, мм входит против кого то(думаю в большинстве это толпа, но если это и не так, то ее все равно нельзя игнорировать (зачем терять много ликвидности?), а вот отсюда и возможно определить как мм ебал толпу и в которою сторону она заходила...

Как можно определить?

20

Re: Кошки-мышки: как с нами играют профессионалы

dradhar13 пишет:

если будет нетрудно, скинешь пару примеров в реальном масштабе времени

Я покажу.