1

Тема: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Поступило много вопросов о моей торговле, где просят меня рассказать о моем стиле торговли, как я пришел к такому пониманию рынка и так далее.

Как я пришел к такому стилю торговли и пониманию рынка

Первой моей книгой была «Воспоминания биржевого спекулянта» Ливермора. Наверное, каждый прочел эту книгу, если нет, то обязательно прочтите. Смысл этой книги заключается в том, что рынки никогда не меняются. А именно как управляли людьми страх потерь и жадность, так и будут управлять ими всегда. Но главную мысль почему-то никто не видит. Ею является то, что рынки всегда манипулируются различными корнерами (объединение крупных игроков в группы).

Сейчас это инвестфонды, хеджфонды и тому подобные. Я считаю, что это главная тема этой книги. Все остальное второстепенно. Далее, я познакомился с трудами Вайкоффа, где и подчерпнул направление в котором нужно двигаться. Изучая графики я неосознанно подогнал эту идею под себя, вводя многочисленные коррективы.

C чего начинать в трейдинге

Начать нужно с вопроса, который каждый кто идет в этот бизнес должен задать его себе «Для чего мне нужен трейдинг».

Если для интересного времяпровождения, для получения дополнительного адреналина, то для начала обложитесь книгами о теханализе, изучите все доступные индикаторы, после чего повести их как можно больше на свой график. Изучите Ганна, Эллиота и тому подобное. Изучите всевозможные патерны. Понимать не обязательно, что говорит тот или иной паттерн. Главное знать как он называется, чтобы суметь всавлять его во все комментарии и посты. Читайте как можно больше аналитиков. Не упускайте и возможность просматривать различные новости (РБК, Блумберг). Не забудьте залезть в такие обсуждения, как «потолок госдолга США», «дефолт США»...

Но если вам нужен трейдинг для того, чтобы зарабатывать на хлебушек с маслом, то подход должен быть иным. Изучайте рынок по графику. Только график цены и объем. Это все, что нужно на данном этапе. Учитесь читать график. Чтение графика сопоставимо с чтением книги. Так же как и при прочтении книги вы должны понимать, что происходит на рынке. Читая книгу вы вдумываетесь в слова, слова складываете в предложения. Только потом у вас появляется понимание смысла написанного. Не складывая слова в предложения вы не сможете понять общего смысла. Одно слово ничего не скажет вам о всей книге или главе. Так же и с графиками. Нельзя сказать о ситуации на рынке по одной или двум свечам. Это просто глупо.

Читая график вы постепенно начнете понимать куда и зачем движется рынок. Как управляют и манипулируют рынком, что для этого предпринимают. Начнете видеть, как рынок реагирует на статистические данные. По этой реакции будет гораздо легче определить куда стоит крупняк.

О трейдинге можно говорить часами, здесь слишком много нюансов. И все это вы познаете постепенно. И, главное, перестаньте думать и делать то, что делает основная масса! Она всегда неправа! Перестаньте думать и делать то, что навязывают вам все вокруг. Это все приведет к медленной передаче ваших денег в кошельки крупных игроков. Всем неспешных и обдуманных сделок!

Развивать форум можем только мы сами

2

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Нефть CL, пятница 27.09.2013, американская сессия. Разгрузка позиции маркет-мейкером. Это первый сигнал на возможный внутредневной разворот. Объем и спред свечей подтверждают это.

Начинает набор в шорт. Это второй сигнал на возможный разворот. Выход за 103.50 и удержание цены выше этого пограничного уровня, где и будет набирать позицию.

Разгон. Движение вниз, подтверждаемое объемом.

Развивать форум можем только мы сами

3

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

На европейской сессии так и на американской происходил набор маркет-мейкера.

Затем, как мы видим пошло направленное движение вниз (разгон).

В тот день выходят новости по запасам нефти в 18:30 по московскому времени. Запасы многократно возросли, что негативно должно сказаться на цене. Смотрим реакцию на эту новость. И что мы видим? А видим то, что эта негативная новость была поглощенна маркет-мейкером. Все, что он набрал во вторник, он разгрузил за пять минут в среду. Объем все это подтверждает. Обратите особое внимание на объем.

Ну а дальше идет набор лонгов за счет неуспевшей публики зайти в шорты на негативной новости.

В связи с этим сформировалась зона повышенной ликвидности 101.15-101.50. В дальнейшем нужно обращать на эту зону особое внимание если цена туда подойдет. Так и произошло. Теперь более подробно. На свече А при открытии американской сессии маркет-мейкер собрал все стопы, выбив тех, кто настроет по медвежьи, плюс вовлекая быков. Затем он двинул цену в зону повышенной ликвидности, где и добирал к вчерашней лонговой позиции.Здесь набирался за счёт тех кого вынесли на свече А. Плюс за счет тех кто увидел поглощение спроса и тоже захотел присоединиться войдя в шорты. Ну и за счет тех кто на свече А зашел в лонги, где наверняка ММ собрал их стопы.

А дальше дело техники. Зашел по 101.53 по выходу из зоны. Стоп 101.33. Выход планировал в районе 103.50, но вышел раньше, так появился признаки слабости. Выход по 102.89. Профит 1.36$ на контракт.

Развивать форум можем только мы сами

4

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Спасибо отличный материал, наглядно и понятно только вопрос, по определению манипуляций ММ какой временной интервал на графике нужно использовать...

5

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Отвечу Вам так! На первом мониторе находится только пятиминитка на весь экран, но в сжатой форме. На втором находятся минутка,пятиминутка (расширенный,где видно каждую свечу), пятнадцатиминутка и часовик.

Post's attachments

5.jpg 584.58 Кб, 7 скачиваний с 2013-10-14 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

6

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Почему на первом скриншоте "разгрузка" идет именно в выделенной зоне? Я могу выделить такие же повышения объема и дальше на том же участке графика.

На втором графике как раз выделены следующие выделяющиеся объемы. Почему здесь идет "набор позиции"? А вдруг все еще разгружают предыдущую?

Далее идет "движение вниз с нарастающим объемом". О чем это Вам говорит? Ведь может быть так, что здесь же продолжается все тот же набор позиции в шорт, а следовательно, вероятность перехая очень даже прилична, а следовательно, стоп-то Вам поставить некуда.

Буду благодарен за комментарии)

7

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Первый график.На нём я вижу,что ММ загоняет цену вверх(это большая свеча,заход в канал).Свеча почти 50 центов-это не есть хорошо.Это маленький,но сигнал на то ,что длительного продолжения не будет.Затем в канале на двух свечах очень хорошо видно поглощение спроса,плюс подтверждающий объём.Это дополнительный сигнал.Внутри канала идёт проторговка на, ниже средних объёмах.Всё это в купе мне даёт хороший сигнал на возможный дальнейший разворот.Тут я уже более детально начинаю просматривать меньший таймфрейм(1м).Остаётся получить все признаки набора,о которых я не могу Вам рассказать.Могу только сказать,что я был на сто процентов уверен о развороте ,судя по второму графику.Вход был по 103,44,а стоп по103,66.Хотя даже стоп не хотел устанавливать.Уверен был,что в нём не будет необходимости.А на счёт нарастающего объёма на движении вниз.Запомните на будущее-это самый лучший окончательный сигнал.Именно так и начинаются истинные движения.А не такие как на первом графике ,свеча почти в 50 центов.

8

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Кстати в четверг была похожая ситуация.Зашёл по 103,01,но минут через двадцать вышел с небольшими копейками.На тот момент просто вырубало.Вторые сутки не спал.Да и до этого в этот день я своё взял 1,36$ на контракт.Жаль  конечно,хороший был заход.Да и выхлоп  неплохой был бы. Ладно всех денег не заработаешь.

9

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

у тебя мм какой-то интрадейщик, как будто он не обеспечивает ликвидность. еще момент, где мм закрывает позу об всплеск активности на новости, т.е. толпа открывает активно позы, и он якобы об них закрывается. разгружаться он может только закрывающими ордерами от толпы.

10

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Задача мм состоит не только в обеспечение ликвидности,но и выполнение заказов крупных клиентов.С чего ты взял,что мм может разгружаться только закрывающими ордерами основной массы(слабые держатели)?Где ты такую охинею прочитал?И вообще глупо спорить о том,мм это или кто-то другой.Главное здесь это то,что чётко виден набор,разгон и разгрузка.После чего идёт набор в обратную сторону.Зачем заниматься этой заморочкой : интрадейщик он или среднесрочник.Главное всё это увидеть,получить подтверждения и присоединиться к этой акуле.Впредь такими глупыми вопросами меня не беспокоить.

11

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

мм обеспечивает ликвидность значит становится контрагентом каждой сделки. благодаря ему твои ордера исполяются относительно моментально даже в самые неликвидные периоды времени. соответственно, если кто-то открывает позу, то у мм открывается противоположная. это называется открытый интерес. и это не глупо уточнять детали работы того, кого ты пытаешься на минутках найти. он не интрадейщик и не среднесрочник. он всегда в рынке. беспокоить тебя никто не будет. всяких "гуру" тут уже было немало, да и не только тут. один майтрейд чего стоит. хотя он же своим примером показывает, что на своей фантазии тоже можно зарабатывать.

12

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Так во-первых,я не гуру.Позвала меня сюда администрация сайта.И я принял предложение.Я никого не учу,а лишь показываю,как я вижу рынок и благодаря этому торгую.А во-вторых я не стану с тобой спорить и чего-то тебе доказывать.Не в моих принципах спорить о чём либо.Да и по счёт майтрейда я с тобой не соглашусь.А в словах твоих звучит только зависть.ОН очень хорошо видет рынок.ПРавда иногда перегибает палку.Человек прилюдно торгует причём успешно.Чего только стоит мировой чемпионат.О себе я могу сказать,что все отчёты,стейтмент показательных торгов был публичным.А ты кто такой,чтобы критиковать людей.Где твои результаты,если ты вообще торгуешь.Таких,как ты на всех ресурсах полно,которые понахватаются верхушек,сидят и занимаются ненужной писаниной.

13

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Анализ текущей ситуации по CL

Пятый день идет явный набор. Я склоняюсь ММ набирает лонги. Хотя для захода нет никаких сигналов. Запутал ММ все капитально. Приходиться сидеть и ждать. Сегодня уже навряд ли, что-то будет стоящее.

Post's attachments

cl_15102013.gif
cl_15102013.gif 69.05 Кб, 7 скачиваний с 2013-10-16 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Развивать форум можем только мы сами

14 (15.10.2013 23:56 отредактировано solomon17)

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Анализ текущей ситуации по CL

Пятый день идет явный набор. Я склоняюсь ММ набирает лонги. Хотя для захода нет никаких сигналов. Запутал ММ все капитально. Приходиться сидеть и ждать. Сегодня уже навряд ли, что-то будет стоющее.

Хочу уточнить, что это является моей попыткой примерно прогнозировать движение цены на среднесрок. Пока несовсем успешно. Многие профессиональные трейдеры высказывались о трудностях перехода с интрадея на среднесрок. И Василий Олейник и Майтрейд. Видение внутредневных манипуляций нисколько не помогает в понимании среднесрочных движений. Ну что же есть куда стремиться.

15

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Насчет сделок и мм- думаю что сделка в бай по евре не означает тупо бай, это ставка на то что ты веришь что курс относительно евро/бакса пойдет вверх, отсюда ты как бы меняешь свои баксы на евро(это 1 сделка) потом когда ты забираешь свой профит или лос ты назад меняешь евро на баксы(2 сделка), а мм выступает в виде контрагента 2 раза и не видит разницы между сделками...мои соображения( если что не так поправьте)

16

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Oleg пишет:

Насчет сделок и мм- думаю что сделка в бай по евре не означает тупо бай, это ставка на то что ты веришь что курс относительно евро/бакса пойдет вверх, отсюда ты как бы меняешь свои баксы на евро(это 1 сделка) потом когда ты забираешь свой профит или лос ты назад меняешь евро на баксы(2 сделка), а мм выступает в виде контрагента 2 раза и не видит разницы между сделками...мои соображения( если что не так поправьте)

Oleg? извините не совсем понял. Это вопрос? Уточните,пожалуйста!

17

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Олег, частично Вы правы. В теории это именно так. Но на деле. Как бы попроще объяснить всё это. Так как я  торгую нефтью и только ею,буду объяснять по ней.

Допустим Вы купили 1 контракт по сто долларов,а продали по сто одному доллару. Прибыль тысяча долларов. А если Вы купили не контракт,а 50 или 100. Да и к тому же Вы не один такой. Тогда мм будет всегда в убытке. Так что как Вы выразились он не видит разницы, то здесь Вы ошибаетесь. Он очень хорошо видит любые изменения своего счёта. Это первое.

А второе и самое главное. По немногочисленным источникам (вся информация об этом скрыта) я узнал, что официального маркет-мейкера на фьючерс (CL) нету. Что это означает, это то, что нефть это не валюта на форексе, где мм или дилер у Вас купил и в тот же момент продал дороже уже другому, где его прибылью является спред. Тогда кто же поставляет ликвидность? Скорее всего это самые крупнейшие банки мира, такие как JP MORGAN, где находятся депозиты большинства трейдеров всего мира, которые торгуют на чикагской товарной бирже, UBS и так далее.

Почему я сделал такой вывод? В этом году был обвал золота, по причине запрета всем этим банкам заниматься куплей-продажей фьючерсов на золото. Буквально три месяца назад проскользнула информация в СМИ, что хотят запретить этим банкам участвовать в спекуляциях с фьючерсами на нефть. Но всё умяли. Простейший вывод, все эти банки и сидят у руля самого доходного бизнеса. И ни чего общего с маркет-мейкерством они не имеют. Большая часть денег мира собрана в этих банках плюс все депозиты, которые мы держим для торговли. Все эти деньги работают против нас же самих.

Можно только догадываться, как распределяются их роли. Может кто-то работает среднесрочно, кто-то занимается внутредневной торговлей. Да и не нужно этого знать, забивать себе голову лишней информацией. Просто есть моменты, когда они торгуют внутри дня. Моя задача увидеть и присоединиться. А есть дни, когда идёт набор, то я в такие дни сижу в кэше. Сегодня второй такой день, как сижу без сделок. Вот как-то так!

18

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

solomon17, очень сильный текст, спасибо. Все очень хорошо описано.

Вот как раз эти банки, о которых говорится, мы и называем маркет-мейкерами, большими деньгами и т.п.

Развивать форум можем только мы сами

19 (16.10.2013 12:41 отредактировано DirtySouth)

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Вот интересная статья про ММ, а именно крупные банки типа ДжейпиМоргана, Дойче банка и т.д и о ситуации с  золотишком.

20

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

DirtySouth пишет:

Вот интересная статья про ММ, а именно крупные банки типа ДжейпиМоргана, Дойче банка и т.д и о ситуации с  золотишком.

Вот лишнее доказательство моих слов! Вот оно истинное лицо маркет-мейкера. И основная его задача отнять, как можно больше денег, а не поставка ликвидности. Поставка ликвидности это второстепенное. И подгонять эту ликвидность он будет только под себя.