21

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

solomon17 пишет:

И подгонять эту ликвидность он будет только под себя.

Как это можно понимать? Он что, не будет давать возможности купить или продать в определенный момент?

22

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

bang! пишет:
solomon17 пишет:

И подгонять эту ликвидность он будет только под себя.

Как это можно понимать? Он что, не будет давать возможности купить или продать в определенный момент?

Он будет уменьшать количество контрактов в ту сторону,куда он хочет пойти. Блин, как на словах-то это объяснить.

Допустим, цена находится 100$(бид) и 100,01$(аск). Цена движется туда-сюда, между бидом и аском, пока где-то не откупят все заявки. Предположим 25 контрактов по биду и 25 контр. по аску. Если ММ выгодно двинуть рынок вверх, то во время откупа бидов он будет постояно добавлять дополнительные контракты на бид, а по аску нет. Это конечно же грубый пример. Написал так, чтобы было понятнее. На практике всё гораздо деликатнее.

23

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

solomon17 пишет:

Предположим 25 контрактов по биду и 25 контр. по аску. Если ММ выгодно двинуть рынок вверх, то  во время откупа бидов он будет постояно добавлять дополнительные контракты на бид, а по аску нет.

Но зачем ему добавлять контракты на бид? Почему бы не купить по более низким ценам, раз уж так складывается, что слабые руки готовы продать по более низкой цене?

24

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

bang! пишет:

Но зачем ему добавлять контракты на бид? Почему бы не купить по более низким ценам, раз уж так складывается, что слабые руки готовы продать по более низкой цене?

Знаете, bang, тут зависит, что на данный момент ему нужно. Если идёт набор, то конечно же он будет снижать цену, а если идёт разгон, то действует иначе. И вообще в этом стиле торговли по стакану много нюансов, о которых лучше спросить тех, кто именно так торгует. Я же торгую иначе. И в моём стиле торговли это не нужно. Поэтому детально я это не изучал.

25

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

solomon17 пишет:

Допустим Вы купили 1 контракт по сто долларов,а продали по сто одному доллару. Прибыль тысяча долларов. А если Вы купили не контракт,а 50 или 100. Да и к тому же Вы не один такой. Тогда мм будет всегда в убытке. Так что как Вы выразились он не видит разницы, то здесь Вы ошибаетесь. Он очень хорошо видит любые изменения своего счёта. Это первое.

Так его задача состоит в том чтоб вы купили по 100 а продали по 99) чего он добивается манипулятивными действиями и инфо мусором. Предположем 75% всех игроков стало в лонг когда 25% в шорт, мм вышел контрагентом для 50% лонгистов и 50% рынка работают между собой и именно от стопов тех кто встал в шорт он может долить свою позу....

solomon17 пишет:

А второе и самое главное. По немногочисленным источникам (вся информация об этом скрыта) я узнал, что официального маркет-мейкера на фьючерс (CL) нету. Что это означает, это то, что нефть это не валюта на форексе, где мм или дилер у Вас купил и в тот же момент продал дороже уже другому, где его прибылью является спред. Тогда кто же поставляет ликвидность? Скорее всего это самые крупнейшие банки мира, такие как JP MORGAN, где находятся депозиты большинства трейдеров всего мира, которые торгуют на чикагской товарной бирже, UBS и так далее.

Думаю что на нефте как и везде работает большое количество денег которое всех имеет(нам в принципе не важно что оно или кто).

И главное не надо забывать что нам ММ как поставщик ликвидности не интересен, его надо изучать со стороны манипуляции....

26

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Рассмотрим одно из немногих действий маркет-мейкера во фьючерсе на нефть за прошедшую неделю. Почему из немногих, потому что неделя оказалась трудночитаемой лично для меня. Мои попытки спрогнозировать среднесрочное движение инструмента оказываются неудачными. Понимание внутредневных движений и манипуляций ММ, нисколько не помогает мне прогнозировать более длительные движения. Возможно, для этого у меня маловато опыта. Многие профессиональные трейдеры признают, что переход на среднесрочную торговлю был затруднительным, а некоторые так и не смогли перейти на среднесрок.

Первые два дня, несмотря на отсутствие сигналов на какие-либо действия, я провел с пользой. Недавно я познакомился с замечательной платформой ATAS. Эта платформа для меня оказалась очень полезной, так как одним из главных элементов моего анализа является объем. Постараюсь применить его и в сегодняшнем анализе.

Начну сразу со среды, где и совершил первую из двух сделок. Вторая сделка была по золоту. После месячного изучения этого инструмента, я решил начать торговать и золотом, помимо нефти. Начал чувствовать, что одного инструмента маловато. Давайте для начала мы рассмотрим нефть. Перед началом американской сессии как мы видим цену опустили ниже 101$, где и держали час в четко определяемом диапазоне, набирая позицию, после чего цена направилась вверх. Перейдем к графикам.

Дальше идет формирование диапазона в котором скорее всего идет разгрузка, судя по проявлениям слабости рынка.

Дальше как обычно и бывает идет набор шортов выше того диапазона где была разгрузка. Честно говоря ждал пробоя цены в 102$, где и присоединился бы к возможному походу вниз. Но пробой не состоялся, хотя признаки набора шортов налицо.

Затем идет прострел и формирование диапазона, где так же набираются шорты. Классическая комбинация: пробой предыдущего хая-набор, снова пробой-набор.

Развивать форум можем только мы сами

27

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

В этом случае как правило цена уже не уходит далеко. Обычно, верхней границей таких движений являются круглые цифры. После такого пришлось просто выставить лимитник по 102,97, где меня и забрали.

Но если бы меня не забрали, то я бы спокойненько зашел при пробитии 102,50$, так как все говорило о дальнейшем развороте.

Ну а это еще один из главных сигналов, которые говорят о истинном направлении вниз. Конечно же это нарастающий объем.

А теперь давайте посмотрим на график платформы ATAS. Здесь гораздо лучше видна комбинациая: пробой-набор, пробой-набор.

Мой выход из позиции был по 101,12$. Прибыль 1,85$(1850$) на контракт. Вторая и последняя сделка на неделе была по золоту.

В этом инструменте своя специфика и свои нюансы, так сказать свой характер. Хотя основа всех движений та же, детально расматривать я этот инструмент не стану, так как эта сделка была банальным отбоем от уровня, так сказать небольшой скальп. Прибыль 10,2$ (1020$) на контракт.

Развивать форум можем только мы сами

28

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Многих интересует нефть, что с ней происходит, и что предполагается в дальнейшем. Пользуясь свободным временем, хотел бы проанализировать ситуацию. Это не прогноз, а просто анализ. Может кому-то поможет. Сегодня фьючерс CL показал силу рынка. Это один из первых сигналов на возможный в дальнейшем разворот. График (дневка).

Диапазон в котором происходила большая часть торгов 96,2-97,3. Смотрим более детально на часовиках.

Вторым немало важным сигналом является выход новостных данных о запасах нефти в США и то как отреагировал рынок на эти новости. Они были негативными, но цена как мы видим не стала продолжать свой путь вниз. Для среднесрока этих двух сигналов конечно же мало, чтобы вставать в лонги.

Развивать форум можем только мы сами

29

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Хочу сказать пару слов о CL, то, что я вижу. Второй день крупняк закрывает шорты, либо набирает лонги. Самое лучшее время для набора или сброса это американская сессия, так как на ней больше всего ликвидности, что ускоряет достижение поставленных задач. Двигать цену проще в азиатскую и европейскую сессию, что мы и видем второй день.

На следующем графике  видно невооруженным взглядом все эти манипуляции по сбросу, либо по набору позиции: проталкивание — откуп, и снова проталкивание — откуп.

Развивать форум можем только мы сами

30

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Рассмотрим одну из манипуляций маркет-мейкера на прошедшей неделе, где и была совершена единственная мною сделка. В понедельник ММ явно набирал шорты. Благодоря платформе ATAS я теперь безошибочно это определяю. Открытие американской сессии. Цену гонят вверх при малых объемах. Но на окончании первой свечи (часовик) очень хорошо виден проявленный интерес на этих уровнях.

После чего идет медленное снижение. На пятиминутке хорошо видно, как набирается позиция. Скачок вверх-медленный откуп, снова скачок-и снова откуп. Все это делается как можно плавнее, чтобы не превлекать внимание толпы.

После такого набора в американскую сессию, где самая большая ликвидность, можно и нужно ждать возможность присоединиться к неплохому движению в ближайшие дни, что мы и увидели. Я заметил такую закономерность, что после явного набора позиции маркет-мейкером, цена как правило возвращается к этому диапазону, где и был основной набор. Такое ощущение, что кто-то увидев этот набор захотел так же присоединится как можно ближе к первоначальному набору.

Развивать форум можем только мы сами

31

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Более подробно рассмотрим вторник, где я и присоединился к этому движению. Начнем с расмотрения европейской сессии. С 12:35 и до 16:35 по московскому времени, цене не давали уйти ниже 99,30 привлекая всех войти в лонг с небольшим стопом. Это первый сигнал этого дня на поход вниз.

16:35 цена стремительно пошла вверх вовлекая тех, кто уже в позиции и хотел бы долиться еще. Заходят и те кто сомневался в дальнейшем росте. С 16:35 и до17:50 цену держат в диапазоне, где и продолжается набор.

Дальше идет уверенный выход из диапазона перед закрытием свечи (часовика), показывая и вовлекая среднесрочников, которые работают на часовых таймфреймах. Мало того, что цена вышла из диапазона, но и она пробила фигуру в 100$, где и было видимое закрепление, опять же вовлекая всех тех, кто сомневался в дальнейшем росте, либо не успел зайти. А здесь предоставляется хороший шанс войти с небольшим стопом. К тому же цена зашла в диапазон, где в понедельник набиралась позиция в шорт.

Для меня возможной точкой для входа в шорт было бы пробитие 99,92. Так и произошло.

Дальше как мы видим цена обвально полетела вниз пробив сформировавшийся якобы уровень поддержки в 99,30, после чего он стал зеркальным как его любят называть. Это делается для того, чтобы цену уже гнала толпа. А это моя сделка на основании этого анализа.

Мой выход был по 98,55$, прибыль 1,23$(1230$) на контракт. Мой план на неделю был выполнен.

Развивать форум можем только мы сами

32

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Анализ по золоту (GC)

Сегодня золото отрабатало уровень на отлично. Хороший отскок. Сам же я проспал такое замечательное движение. Очень жаль.

Что касается того, долгосрочное это движение или краткосрочное, то я не склоняюсь к длительному походу вниз. Явного набора в шорты пока не наблюдается. Так как на золоте я новичок, то пытаюсь выявить краткосрочные движения.

Если закрепляемся выше 1347, то есть вероятность пойти вверх.

Идет явный набор.

Развивать форум можем только мы сами

33

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Итог вчерашней сделки по золоту

Вчера как я и предпологал цена уверенно закрепилась выше 1347, но на длительный поход вверх не хватило силенок. Моя цель была 1360. Первым сигналом для того чтобы выходить из позициии был довольно существенный откуп всего спроса выше 1350, чего говорит о слабости рынка.Видя это не стал выходить, а зря. Пришлось выйти на окончании последующей свечи с профитом в сто долларов. Эти суммы я называю «сработал в безубыток». Хотя если вышел по сигналу было бы неплохо.

Развивать форум можем только мы сами

34

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Спасибо. Очень интересно .
Как вы определяете, что толпу принимают ? По скоплению объем Volume Area вверху, а закрытие проходит ниже VA?

35

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Так как по нефти не поступило ни единого сигнала, это будут золото и медь. Давайте начнем с золота. Весь анализ проводится на платформе ATAS. В среду происходил классический, видный невооруженным взглядом, набор. К началу американской сессии цена подошла к зоне повышенной ликвидности, сформированной в предыдущие дни. Границы этого диапазона — 1356,5-1359.

Подойдя к этой зоне сформировался диапазон в котором и набиралась шортовая позиция. В понедельник я публиковал свое мнение о происходящем во время движения вниз, что на тот момент я не вижу накопления шортов. Эти проявления появились как мы видим только в среду. И эти накопления очевидны.

Диапазон в котором набиралась позиция 1353-1358.

Удержание в диапазоне столь длительное время (6 часов) говорило о том, что и движение будет немаленькое.

А теперь давайте посмотрим на пятиминутках начало формирования диапазона 1353-1358. Железные факты, которые не сможет увидеть только незрячий.

Развивать форум можем только мы сами

36

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Теперь давайте посмотрим на медь. Все основное действие происходило в конце прошлой недели. Хотя во вторник была возможность запрыгнуть в предстоящее движение. Цену частенько возвращают к диапазону основного набора, скорее всего как я думаю, чтобы добраться более мелкому хищнику, который увидел очевидный набор более крупного зверя. Зоной повышенной ликвидности здесь является 3,2400-3,2500. В прошлый четверг цена подошла к этой зоне и попыталась пройти вглубь. Как мы видим все попытки пройти эту зону откупают.

В пятницу цену загнали в эту зону, где и шел набор в течении 9 часов.

Во вторник цену вернули, как я и говорил, ранее к диапазону, где и делался основной набор.

И только затем цену погнали вверх.

Развивать форум можем только мы сами

37

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Рассмотрим фьючерс на нефть. Ключевым днем, где хорошо просматривался замысел ММ, был вторник. На азиатской и европейской сессиях цена медленно снижалась, судя по всему откупались шорты. На американской(основной)сессии цена продолжила движение. Здесь-то и проявились основные признаки силы рынка.

Ключевым уровнем оказался 93.50 где и состоялась кульминация движения вниз.

Можно смело сказать, что вся сессия состояла из набора лонгов.

В последующие дни набор продолжился. Цену нехотя толкали в образовавшуюся зону повышенной ликвидности, где и возрастали продажи, а это и нужно ММ. Это один из лучших способов набирать позицию без каких либо усилий.

В четверг и пятницу набор продолжился.

Сам на данный момент я сижу в лонге со стопом, который уже находится в безубытке и жду сигнала, что увеличить позицию.

Развивать форум можем только мы сами

38

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Золото. В четверг и пятницу рынок показал всю свою силу. На графике хорошо видны громадные объемы.

Эти объемы показывают нам, что скорее всего в игру вступили медведи, так как уровень 1305 является для них как стартовая полоса, начала дистанции бегунов. Это лучший способ для ММ набирать позицию без дополнительных затрат, как я и писал об этом выше.

С помощью платформы ATAS видно разводящие движения вниз, без каких либо объемов. После чего как вся толпа начинает продавать её тут же откупают. И этот развод продолжается на протяжении двух дней.

А на следующем графике я более детально показал силу рынка который проявился в пятницу.

По золоту я пока вне позиции, так как ключевых сигналов для меня не поступило.

Развивать форум можем только мы сами

39

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Анализ по натуральному газу NG

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Скорее всего  цена среднесрочно продолжит свое движение вниз. Вчера ее загнали за уровень 3,615, где и набиралась позиция. Дневной график.

На следующем графике видно формирование этого уровня, выше которого была зона повышенной ликвидности. Кстати, здесь же видна фаза накопления, которая прошла в прошлый понедельник-вторник. После чего неплохо отыграла последующее движение.

Развивать форум можем только мы сами

40

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Некоторое время не писал — на это есть две причины. Первая это то, что я отдал огромную прибыль на прошлой неделе по CL. Так как сигнал был стопроцентный, то я зашел практически на всю сумму, которая есть в моем распоряжении. Весь риск по сделке я взял на себя, так как уже сформировалась небольшая подушка безопасности. Цена после совершения сделки пошла в моем направлении. Через час стоп был уже в безубытке, но затем я нарушил собственное правило-фиксировать прибыль в размере 1-1,5$ на контракт.

Но меня опять понесло в среднесрок. Опять неудачно.Хотя меня выбило по стопу (в безубыток), для меня это равноценно проигрышу. В таких случаях я выключаю компьютер и не подхожу к нему 3-4 дня. Как и у всех у меня есть свои минусы, но в отличии от других я знаю как их блокировать. В эти дни дня я хожу в спортзал (железо и груша отлично снимают любой стресс), стараюсь больше находиться на свежем воздухе. Нужно максимально отвлечься.

А вторая причина — это в дополнении к торговле на СМЕ я собираюсь выйти на российский рынок, а именно на Forts. На этой неделе я выбирал брокера, изучал их платформы и многое другое. Идя на российский рынок я стараюсь придерживаться одного из правил в экономике. Да, это о яйцах и корзине. Еще, что повлияло на мой выбор в пользу фортса, это то что крупняк здесь работает довольно грубо, не особо скрывая своих замыслов. Может это мне так видится после Америки, там гораздо тяжелее. На первый взгляд очень хорошо читается долл/руб, индекс на РТС, Газпром.

Развивать форум можем только мы сами