41

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Пара доллар/рубль
Автор: solomon17(максим дмитриевич)

Сегодня я наглядно покажу набор в долл/руб. Блин, у меня нет слов как хорошо он виден. Все четко и красиво.

Как мы видим на дневке цену протолкнули в зону повышенной ликвидности, в которой и держали четыре дня, набирая позицию. После чего на пятый день цена вышла из зоны, уверенно закрепившись. Это хорошо видно на пятиминутке.

На следующем графике, но только уже часовике, так же отчетливо видно закрепление.

В зоне повышенной ликвидности видны все разводы, причем совершаемые очень грубо. Два дня к ряду открытие происходило гэпов вниз, после чего все эти движения откупались. Эти резкие движения провоцируют толпу входить в шорт, а так же провоцируют тех, кто уже в лонгах и давят на них психологически, чтобы те выходили из позиций.

После столь очевидного набора нужно просто ждать формирование точки для входа. Кто-то входит на пробое, кто-то после закрепления пробитой зоны. Кто-то по дневкам, кто-то по часовикам, а кто-то по пятиминуткам. Каждому как говорится свое, а свое не каждому!

Развивать форум можем только мы сами

42

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Индекс на РТС
Автор: solomon17(максим дмитриевич)

В четверг цену толкнули в зону повышенной ликвидности, границами которой стали 142400-142800, где скорее всего происходил набор.

На следующем графике видно как цена выходит и уверено закрепляется, что и подтверждает набор.

Зашел на закреплении пробитого уровня.

Первоначальный стоп 300 пунктов, после движения в мою сторону переставил в безубыток. Честно говоря что-то нет уверенности в движениях цены. Все идет не так. Меня беспокоит закрепление. Слишком уж оно затянулась. 50 на 50, что продолжим идти вверх.

Развивать форум можем только мы сами

43

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Немножко вас подправлю. Пост и скрин, в котором вы объясняете про бар А (в самом начале) не совсем правильный. Свеча А это были именно покупки ММ маркет ордерами, а потом на снижении лимит ордерами. Почему? Потому что именно на нижней границе ренджа стоял ритейл своими sell-lmt, которые он превосходно съел, а потом снова отпустил цену, донабирая позицию лонг.

44

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17

Примеры манипуляций маркет-мейкеров за последнее время. Все ясно из разьяснений, которые нанесены на графики.

Развивать форум можем только мы сами

45

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Со многим не согласен, но в целом смешно получилось.)

46

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

profiter, ждем расширенного объяснения, с графиками :)

Развивать форум можем только мы сами

47

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Начнем с малого. Во-первых, не нужно вводить людей в заблуждение, никакой европейской сессии не существует. Весь торговый день подразделяется на RTH и ETH сессии. Они сильно отличаются по объемам и это понятно почему.
Во-вторых, нужно понимать, что почти все инструменты на СМЕ крайне спекулятивны, превалирующее большинство сделок открываются и закрываются внутри дня. Очень большое засилье HFT алгоритмов. Это очень важный момент, т.к. многие, начитавшись книжек Вайкоффа думают, что на срочном рынке кто-то крупный может долго скупать инструмент.
Очень важно отличать понятия "флэт" и "рэндж", т.к. флэт может быть очень широким и это никак не связано с набором позиции. В большинстве своем уровни флэта могут определяться достаточно мощными уровнями накопления лонгов или шортов по опционам.
Также нужно понимать, кто такой крупный игрок на рынке и кто ритэйл. Ритэйлом как раз и выступают разного рода банки, фонды и т.д., которые в силу своей достаточной крупности не могут быстро войти и выйти из позиции. Поэтому именно у них и нет стопов.

48

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Походив по разного рода "умным" форумам, часто можно видеть, что народ уже не считает маркет-мейкеров крупнейшими игроками, а думает, что они просто котируют инструмент и торгуют только лишь внутри ценового спрэда. Но что может мешать ему, выполняя основное свое предназначение, накопить позицию с его длинными деньгами.
Бывают моменты, когда и ММ теряет деньги - это очень сильные безоткатные движения, т.к. в этот момент именно ММ является тем контрагентом, который обязан на падающем рынке покупать, на растущем продавать. Этим и объясняется "закрытие" гэпов и откаты к тем уровням, от которых и произошли эти сильные движения - ММ забирает своё, просидев долгое время в минусе.

49

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

profiter пишет:

не нужно вводить людей в заблуждение, никакой европейской сессии не существует. Весь торговый день подразделяется на RTH и ETH сессии.

Electronic Trading Hours (ETH) и Regular Trading Hours (RTH) это терминология из мира фьючерсов.
А периоды активности и появления объема на рынке — явно выражены географически (Европейская, Американская, Азиатская сессии).

profiter пишет:

Ритэйлом как раз и выступают разного рода банки, фонды и т.д., которые в силу своей достаточной крупности не могут быстро войти и выйти из позиции. Поэтому именно у них и нет стопов.

Да, хедж фонды и мелкие банки запросто теряют и ведут себя как «ритейл», потому что там работают обычные трейдеры.

Развивать форум можем только мы сами

50

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Вот именно, что хедж-фонды и мелко-средние банки, если посмотреть их отчетности, всегда в перманентном минусе либо банкроты.

51

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Arman пишет:

Electronic Trading Hours (ETH) и Regular Trading Hours (RTH) это терминология из мира фьючерсов.
А периоды активности и появления объема на рынке — явно выражены географически (Европейская, Американская, Азиатская сессии).

Мы об одном и том же говорим, отличие лишь в том, что после сессий есть клиринги и вся отчетность построена именно на них

52

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17

Рынок давал идеальную возможность войти в лонг практически на лоях, но меня в этот момент не было на рабочем месте. В этом случае зоной послужило круглое число 90.75. Так как в среду цену не пустили выше 91.90, показывая это на протяжении всей американской сессии, то это только усилило продажи, которые и были поглощены маркет-мейкером.

В пятницу были не менее очевидные наборы, в которых я успел поучавствовать. На графике все четко видно, поэтому я не стану расписывать эту ситуацию.

А здесь было классическое задирание цены. В этом случае грех не воспользоваться таким шансом.

Развивать форум можем только мы сами

53

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17

Рассмотрим одну из немногих, хорошо читаемых, действий маркет-мейкера. Весь основной набор был сформирован за счет тех, кто пытался залезть в продолжение движения вверх, которое было в начале недели.

Развивать форум можем только мы сами

54

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17

Рассмотрим манипуляции крупных игроков не только на фьючерсах, но и в американских акциях, а именно в  KTOS. Для начала посмотрим на недельку, где хорошо виден нисходящий тренд, который скорее всего будет защищаться продавцом, если он до сих пор там находится.

На дневном графике я рассписал все основные действия продавца. Там и основной добор, и его защита, и классическое вытряхивание, и сбор стопов среднесрочников.

Развивать форум можем только мы сами

55

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17

Хочу поделиться последней сделкой и описать принятие своего решения входа в сделку. Хотя можно и затронуть предпоследнюю сделку. Там ничего необычного не было.

Уровень 69.45 является очень сильным уровнем. На месячном графике это хорошо видно.

Этот уровень был четко подтвержден на прошлой неделе, что усиливает его. В понедельник мы увидели обычное вытряхивание безбилетных пассажиров. Маркет-мейкер шел против толпы и сходил очень высоко, почти 6 долларов. В этом случае нужно просто выставлять лимитку на сильном уровне, который на врят ли будет так лихо пройден. К тому же цена во много раз превысела свой дневной ATR. У маркет-мейкера много денег, но лишние он тратить не намерен. В этой ситуации его задачей было вытряхнуть слабых держателей ну и конечно же попутно убедить народ в развороте рынка. Этим убеждением он занимался на протяжении всей недели.

В среду маркет-мейкер четко обозначил уровень, выше которого он будет добирать шорты за счет толпы, которая яро набирала лонги. Все смотрелось в лонг. Это его цель — убедить как можно больше людей, что будет лонг. Давайте рассмотрим среду (выход статистики по запасам нефти).

Как мы видим на выходе статистики маркет-мейкер показал, что не даст упасть цене, откупая любые нападки медведей. Увидев это, среднесрочники конечно же полезут в лонги, тем более в четверг маркет-мейкер жестко и грубо показал всем, что будет защищать уровень 67.65.

Когда маркет-мейкер так явно показывает защиту — это сильный сигнал на вход в шорт. Как правило он толкает цену вовлекая последних зевак, после чего происходит разворот. По объемам это хорошо видно.

Развивать форум можем только мы сами

56

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17

Началось агресивное вовлечение всех кого только можно вовлечь в сделки. Для начала пошли разводить быков. По объемам хорошо видно поглощение спроса.

Дальше пошли за стопами слабых быков, основная масса которых находилась ниже 56.06.

После этого пошли разводить медьведей плюс за оставшими стопами, которые находились ниже 54.60. Объемы в этом случае так же показали полное поглощение всего предложения.

Так как тренд у нас нисходящий, то нужно ожидать очевидных зон, где часто и бывает набор в шорт. Основная сложность в том, что одновременно бывают и зоны предпологаемого набора в лонги. Тут уже нужно входить учитывая риски и сводя их к минимуму. Первой очевидной зоной была ниже 55.28. После чего 55.28 стает мнимой поддержкой, вовлекая быков.

Далее, цену гонят вверх для привлечения быков плюс выбивая стопы слабых медведей. Вообще основной задачей для маркет-мейкера является вовлечь среднесрочников вступить в игру. И он будет делать все возможное, чтобы привлечь их. В течении всей недели он этим и занимался.

Развивать форум можем только мы сами

57

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17

По ES S&P500 возможно начало существенной коррекции.

1. Идет задирание цены, после чего визуально показывается защита якобы быков.
2. Заход толпы, увидевшую псевдо поддержку со стороны быков.
3. Классическое вытряхивание.
4. Добор шортов за счет зевак, которые запоздали.

Развивать форум можем только мы сами

58

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17

Маневры маркет-мейкера на газе.

Развивать форум можем только мы сами

59

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17

Ситуация в газе, которая происходила на этой неделе.

1 и 2 — это стандартный набор за счет тех среднесрочников, которые стали входить после прохождения ключевой точки 2,927.
3 — это переход шортовых позиций с одного контракта на следующий.
4 — это очередной добор.
5 — это уже кульминация перед падением.четкое визуальное удержание уровня, завлекая всех оставшихся, кто сомневался войти.
a, b, c, d, f — это банальные отскоки, которые убеждают мгоших лонговать.

Развивать форум можем только мы сами

60

Re: Манипуляции маркет-мейкеров на графиках

Автор: solomon17

Продемонстрирую манипуляции на своем любимом инструменте (CL). Итак, рассмотрим для начала простейшую и хорошо читаемую манипуляцию 13-14 мая. После закрытия торгов и перед началом клиринга идет явное проталкивание и это происходит в тот момент когда на рынке минимальная ликвидность, а это значит отсутствие какого-либо сопротивления.

Затем весь день цену удерживают именно до выхода статы по запасам.

После выхода известий и происходит выход цены из удерживаемого уровня. И проталкивание и удержание, все это делалось для того чтобы набрать позицию как можно выше, не тратя при этом большое количество денег для его задирания. Здесь конечно же играют роль и те стопы, которые находились в той зоне, куда и проталкивалась цена.

Все что происходило 13 и 14 называют вытряхиванием. Конечно же это не говорит о том что в этом случае происходит только вынос тех слабых игроков которые шортили, но и идет одновременное вовлечение в лонги тех кто уверовал в рост нефти.

И еще один нюанс — так как на носу экспирация, то в случае удержании позиции несколько дней я советую в такие моменты входит смело уже следующим контрактом.

7 мая я не стану разбирать, так как в кратце описал ситуацию того дня в предыдущем скрине.
28 мая. После клиринга цену четко удерживали, поддерживая снизу, показывая тем самым силу рынка. К тому же там проходит явный уровень и это хороший шанс для тех кто любит торговать от таких очевидных моментов, ставя при этом мизерный стоп.

Затем идет проталкивание пробуждая интерес у тех кто сомневался в росте.

После проталкивания цена уже неохотно идет вверх, говоря нам о том, что идет явное поглощение спроса. Вся эта картина в очередной раз показывает, что для того чтобы продолжать идти вниз маркет-мейкеру нужно скинуть всех слабых участников рыка, ну и вовлечь тех кто надеются на рост цены.

Развивать форум можем только мы сами