1

Тема: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Автор: shepherd

Мало знать, что надо делать. Надо понимать, как это можно сделать. Надо уметь это делать. Но, как правило, мы не умеем управлять своими эмоциями. Мозг это как-то делает сам.

Все знают, что основные потери трейдера происходят или от хаотичных сделок, совершаемых в состоянии тильта, или от одной неправильной сделки, из которой у трейдера не хватает сил выйти. И вот, из книги в книгу, из топика в топик мигрируют тупые пожелания «выполнять правила своей торговой системы». Без уточнения: как? Поэтому не становится меньше актов самобичевания «Я опять нарушил свои собственные правила» и бесполезных «работ над ошибками». Почему? Потому что ошибки трейдинга соответствуют природе человека:

  • Надеяться на лучшее. Оптимисты приятны в общении, но торговля не должна строиться от оптимизма («Вот-вот, сейчас цена развернется»).

  • Избегать боли. Это рефлекторно: дотронулся до чайника и отдернул руку до того, как осознал, что он горячий. И в трейдинге совершенно естественное стремление человека — избежать боли, не принимать болезненных решений (не фиксировать убыток), избегать болезненных ощущений (не смотреть на график с убыточной позицией), не ковырять болезненную рану (не анализировать убыточную сделку).

  • Не признавать свои ошибки. Никакие и никогда. Самое труднопроизносимое слово — это слово «извини». И в торговле признаться самому себе, что сделка была неправильной, тяжело: «Убыточные сделки бывают только у неудачников»

  • Ну, и денег мы все хотим. Жадность и азарт — не порок, но торговле мешают. Например, руки чешутся войти в сделку раньше времени, т.к. все вокруг делают деньги, а ты один такой дурак не в рынке. Или сделка как-то сама собой закрывается, и ты получаешь чахлую синицу вместо здорового журавля.

Поэтому сколько не читает нормальный человек правильные вещи в умных книгах («обрезай убытки»), сколько не слушает умных людей («анализируй убыточные сделки») — ничего не меняется. Почти ни у кого. Ключевое слово «почти». Если было бы «абсолютно у кого», все было бы печально. А так — есть прецеденты. Значит, теоретически возможно не лезть в рынок раньше времени, контролировать убытки, выдерживать сделку, анализировать убыточные сделки и извлекать из них уроки.

Кому-то это как-то удалось. Кто-то смог обмануть организм и заставить его поступать противоестественным образом: не надеяться на авось, не избегать неприятных данных, признавать свои ошибки, анализировать причины этих ошибок и, конечно же, «задушить жабу».

Я не случайно выделил слова «обмануть организм». Увы, периодически нам приходится это делать. Например, за долгие годы эволюции наш организм привык жить в ожидании, что может наступить голод. И как только организм получает слакую или жирную пищу, он тут же откладывает все это халявное добро про запас в виде подкожного жира. В лабораторных экспериментах две группы испытуемых кормили одной и той же пищей в одинаковых количествах. Только одной группе в пищу добавляли чуть-чуть очень горького вещества — хинина, а другим не добавляли. В итоге, те, кто ел горькую пищу, поправились меньше, чем те, у кого пища была вкусной. Так ученые обманули организм.

Развивать форум можем только мы сами

2

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

На разработку и применение разных коммерчески оправданных способов обмана для нашего организма тратятся огромные ресурсы. Например, на разработку методов стимулирования потребления в индустриально развитых странах. На основе этих методов создается реклама. Она как-то умудряется перестроить наш мозг из состояния «мне это не надо» в состояние «хочу!». Существуют специальные техники, как обмануть мозг потребителя. Можно сколько угодно смеяться, но цену 9999 руб. наш мозг округляет до «девять тысяч с копейками», а не до «без одного рубля 10 тысяч». Индустрия розничных продаж не жалеет денег на разработку подобных техник.

Также существуют специальные техники, которые разрабатываются индустрией психотерапии. Богатейшая и бурно развивающаяся в богатых странах индустрия. За хорошие деньги пациенту помогут обмануть его собственный мозг, чтобы решить определенные личностные проблемы.

Может быть, индустрия биржевых спекуляций позаботится о том, чтобы помочь частным трейдерам решить их личностные проблемы... Ах-ах-ах... Щас!

Придется это делать самому. Главное: осознать, что требуется именно техника. Точнее: психотехника. Т.е. способ заставить наше подсознание делать то, что нам надо, а не то, что оно само решило. Мы и раньше интуитивно пытались такую технику создать. Например, написали правила нашей торговой системы на бумажке, которую повесили над компьютером — не работает. Написали основные положения красным цветом и подчеркнули жирной линией, все равно не работает. Написали на эту тему пост, постучали в бубен, поклялись всеми святыми, скрепили клятву кровью... Не помогло.

Попробуем не ограничиться пожеланием типа «помоги себе сам», а создадим конкретный инструментарий, позволяющий управлять своими эмоциями. Возможно, ты захочешь его прочитать несколько раз, чтобы не пропустить что-то важное. Сохрани его сразу у себя в избранном — перечитаешь, когда будет свободное время. Скажу больше, моя практика показывает, что обязательно надо сохранить текст и перечитать его несколько раз с интервалом в несколько дней или неделю.

Первым в моем перечне естественных человеческих качеств, которые мешают трейдингу, идет необоснованный оптимизм — надежда на лучшее. Нам эту надежду надо убить. Пытаемся понять, откуда эта зараза у нас появилась? Естественно, что это следствие тех целей, которые привели нас на биржу: мы хотим денег и рассматриваем ее как способ эти деньги получить. Быстро. Много. Мы знаем, что 95% или 99%? Не важно, большинство. Это большинство свои деньги потеряет. Но мы надеемся, что мы в число этого большинства не попадем. А почему, собственно? Ответ только один: потому что нам так хочется. Потому, что мы надеемся на лучшее. Потому, что надеяться — это естественно для человека.

Попытаемся действовать противоестественно. Мы — ничуть не лучше всех остальных. Нам суждено потерять свои деньги. Наша роль в этой индустрии — отдать деньги и отправиться зарабатывать их в других отраслях, чтобы потом вернуться и снова все просрать. Грубо? Что поделать — это правда. Только как объяснить это нашему подсознанию, которое где-то там, в глубине, все таки надеется... Сука оптимистичная!

И даже замена цели на противоположную ничего не меняет. Когда-то на был занятный спор среди трейдеров. Один трейдер поспорил, что никто не сможет слить депозит за определенное время. Он давал добровольцу депозит и ставил только одно ограничение: на количество сделок в день. Нашелся доброволец, который взялся слить этот депозит за месяц... и не смог. Он поставил цель слить, надеялся слить... и нифига.

Те, кто умеет управлять своими эмоциями, выжили на рынке и успешны в меру успешности своей торговой системы. Им эти рекомендации интересны не более, чем из любопытства. Те, у кого есть лет 30 за плечами и достаточный жизненный опыт, наверное, смогли интуитивно найти способ справиться со своими эмоциями. Им это тоже не надо.

Ты уже попробовал. Ты уже испытал горечь поражения. Ты уже понял, что гнался за миражом. Тебе уже просто жалко, что ты убил столько своего времени на эту биржу. И эта надежда, эта оптимистичная сука шепчет: «Ну, вот сейчас-то все будет хорошо!».

Развивать форум можем только мы сами

3

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Смирись, ты не сделаешь деньги на бирже. Все вокруг успешные трейдеры, а ты — лох. Ты можешь тоже говорить, что успешен. Тебе никто не запрещает делать вид, что ты успешен. А себе врать бесполезно: ты лох, сливальщик. И от того, что ты сделаешь еще сколько-то супер успешных сделок, ничего не изменится. Что толку, что у тебя есть торговая система с положительным мат. ожиданием? Ты все равно рано или поздно все сольешь. Потому, что ты не в состоянии выполнять требования своей собственной системы. Доказать себе, что ты не сливальщик разовыми выигрышами не получится. Доказать, что ты не сливальщик, можно только тем, что ты не сольешь. Причем, не так, как в том споре, где спорщик не слил вопреки своей воле. Ты можешь себе что-то доказать только в том случае, если поставишь цель не слить. И не сольешь. Это, как в аттракционе. Надо не прибежать к финишу первым, а удержаться в седле.

Блин, у тебя даже системы нет? Создавай, тебе надо научиться выживать на рынке. Удержаться. Не запаниковать. Не слиться. Не потерять уверенность в себе. Выжить.

Только наш мозг деньги считать умеет. И он изначально был настроен на другое: «Эй, парень, мы сюда за деньгами пришли, а не учиться сидеть в седле. Деньги давай!» Мозг придется обмануть. Придется депозит уменьшить до смешных размеров. Чтобы мозг прикинул: «С такого депозита нихрена не заработаешь».

И чтобы мозг расслабился. Перестал тебя подначивать: «Деньги давай!». Перестал терзать тебя азартом, жадностью. На языке профессионалов это называется «Снизить внутреннюю значимость проблемы». Например, оставь на брокерском счете 2000 руб. для торговли одним контрактом на рубль/доллар. Если твой внутренний голос будет тебе советовать не тратить время на торговлю со счетом в две тысячи рублей, дай твоему внутреннему голосу в морду, чтоб заткнулся. Взрослые мужики годами не могут научиться не сливать свои деньги на бирже. А тебе жалко потратить на это месяц или два? Тогда — «Уходи с рынка!».

Заткнул свой внутренний голос? Тогда пошли дальше. Всякая торговля подразумевает не только прибыльные, но и убыточные сделки. Психологически легче, если доля прибыльных сделок значительно больше, чем убыточных. Но поскольку мы уже уменьшили депозит до минимума, то нашему мозгу стали не особо важны ни прибыли, ни убытки. Они получаются настолько малы, что мозг спокойно воспринимает и то, и другое. Но все равно, не будем рисковать. Обманем мозг еще раз. Дадим ему возможность не выполнить план по убыткам. К примеру: твоя торговая стратегия имеет 60% прибыльных сделок со средним размером прибыли 80 руб. против 40% убыточных сделок со средним размером убытка убытка по стопу 60 руб. Математическое ожидание=0,6*80-0,4*60. Предположим, в среднем ты по системе должен делать 50 сделок в месяц. Из них 40% будет убыточными. Значит, твой план по убыткам 50*0,4*60=1200 руб.

Так вот, сразу заяви своему мозгу: «Я могу потерять в среднем 1200 рублей. Т.е. могу потерять и больше, но потом меня будет ждать и большая прибыль. Ну, а уж 1200 рублей потерять — это нормально». А твоему мозгу, собственно, уже по барабану что 1200, что 2100. Для него это одинаково мало. Ну, и слава богу. Теперь после того, как ты по системе потерял 60 рублей, твой мозг не будет изводить тебя своими глупостями. Ведь 60 руб. — это очень мало в сравнении с планом 1200 руб. Если и следующая сделка будет в убыток, суммируй оба убытка: 60+60=120 руб. А план 1200 руб. Все нормально. Пусть и третья сделка окажется убыточной: 120+60=180 руб. Это все равно мало в сравнении с планом потерь в 1200 руб. Мозг спокоен: ничего страшного. Тебе удалось его обмануть. Этот прием называется «изменение масштаба». Ты предлагаешь своему мозгу сравнить убыток одной сделки или нескольких сделок с лимитом убытков за месяц. Казалось бы, трюк полностью понятен. Но ведь действует! Страх, который мог тебя полностью парализовать или вызвать панику, исчез. Какой уж тут страх от потери 60 руб., да еще и при плане 1200 руб. И жадности у тебя нет. Какая уж тут жадность с прибыли в 100 рублей. Есть только цель — безукоризненно выполняя требования своей торговой системы, доказать себе, что ты можешь не сливать.

Развивать форум можем только мы сами

4

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Думаешь, этих методов уже достаточно? Ага, щас! Организм хитрый. Его не так просто обмануть. Добавим еще метод подмены целей. Надо внимание этого самого организма направить на что-то вообще далекое от денег. Например, пиши топики на форуме. Или начни создавать учебник по биржевой торговле с иллюстрациями сделок. Тебе нужны сканы с экрана компьютера с очень правильными и красивыми входами в сделку, с не менее правильными и красивыми выходами из сделок. Чтобы не сделка, а конфетка. Причем в учебнике должны быть не только картинки прибыльных сделок, но и картинки убыточных входов. Мы ведь понимаем: убыточные сделки — это нормально. Значит, нужны иллюстрации: вход выполнен безупречно — не вход, а просто песня! Поэма, сказка... Но сделка оказалась убыточной. Вот, видите на картинке!

Зачем все это? Надо сосредоточить организм на правильности исполнения сделок, а не на финансовом результате. Пусть организм займется созданием иллюстраций. Надо приучить организм к тому, что сделки могут быть убыточными, что убыточные сделки не перестают быть правильными и красивыми. Пусть организм полюбит все красивые сделки, вне зависимости от их результата. Только не вздумай регулярно публиковать это где-либо. Всякая публичность добавит тебе проблем. Твоя психика уже измучена чередой взлетов и падений, не навреди ей еще больше. Красивые сделки (прибыльные и убыточные) просто сохраняй. Может, ты потом напишешь книгу, которая поможет кому-то другому.

Все то, что я так долго объяснял, сводится к простому рецепту из шести пунктов. Психотехника создания эмоционального настроя на безубыточную торговлю при индивидуальной работе трейдера:

  1. Иметь торговую систему с положительным мат. ожиданием.

  2. Уменьшить брокерский счет до минимума (снижение внутренней значимости проблемы).

  3. Постановить задачу: не допустить просадки счета по результатам периода.

  4. Определить средний плановый убыток на месяц и сравнивать с ним сумму потерь по убыточным сделкам (изменение масштаба).

  5. Переключить внимание на красоту исполняемых сделок (подмена целей).

  6. Создавать красивые картинки прибыльных и убыточных сделок, иллюстрирующих торговую систему.

В командном трейдинге отпадает необходимость в корректировке ряда эмоциональных состояний. При торговле вдвоем в проторговке открываются противоположные позиции. Одна сделка должна будет принести прибыль, другая должна будет закрыться по стопу. Ни один, ни другой трейдер не надеются: «Вот-вот цена развернется!» Зачем? Им без разницы, какая из сделок станет прибыльной, т.к. депозит принадлежит обоим партнерам. Оба трейдера не ощущают гнета предрассудков типа «убыточные сделки — это удел неудачников», т. к. они открывали сделку с изначальным условием: одна из двух противоположных сделок окажется убыточной. Поэтому у них нет психологических препятствий в признании сделки убыточной и фиксации убытка. Оба трейдера легко переходят к анализу убыточных сделок, т. к. убыток по одной из сделок не является следствием ошибки кого-либо из них, а является частью их общей торговой системы.
Но не будем заблуждаться, при торговле вдвоем трейдеры тоже будут нуждаться в специальных методах контроля эмоционального состояния. И методы подобного контроля более разнообразны и эффективны. Сама по себе работа в команде — это не только возможность торговать, не прогнозируя движение рынка, но и мощнейшая техника управления эмоциями.

Развивать форум можем только мы сами

5

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Рассмотрим, как этот рецепт для индивидуальных трейдеров действует в стандартных ситуациях, которые могли бы привести к убыткам.

Эпизод 1
Цена изменяется в направлении, противоположном твоей позиции. Раньше каждый пункт доставлял тебе почти физическую боль от финансовых потерь. И от этой боли ты переставал объективно оценивать реальность. Сейчас размер потерь невелик, никакой боли тебе это не доставляет, ты в состоянии трезво оценивать происходящее.

Эпизод 2
Цена неуклонно приближается к твоему стоп-сигналу. Раньше ты не выдерживал, и убирал стоп-сигнал, надеясь, что твой первоначальный расчет окажется правильным, цена развернется, ты получишь прибыль. Сейчас тебе даже не приходит в голову убрать стоп-сигнал. Тебе не больно. Ты вошел в сделку там, где должен был войти. Сделка может закончиться стоп-сигналом. Тебе для твоей будущей книги нужна картинка, иллюстрирующая такую возможность. Если сработает стоп — ты получишь картинку со стоп-сигналом. Если цена развернется — ты получишь картинку прибыльной сделки. Ты выиграешь в любом случае, т. к. тебе одинаково важны обе картинки. Тебе вообще пофиг, куда идет цена. Ну, не ради же 100 рублей прибыли ты торчишь в рынке?!

Эпизод 3
Сработал стоп-сигнал. Ты разозлился и зачем-то перевернулся в противоположную сторону. А цена, словно издеваясь, тут же развернулась и галопом понеслась в первоначальном направлении. Ты опять выскочил из сделки, вошел в другую сторону, а цена запилила в узеньком диапазоне. У тебя лопнуло терпение, и ты вышел из сделки. Цена будто этого и ждала: оживилась и куда-то понеслась. Ты опять ломанулся ее догонять... Что смеешься? Было такое? Было. А сейчас, если сработал стоп, ты аккуратно сделаешь скан, полюбуешься красивой картинкой, сохранишь ее и будешь ждать следующую точку входа, чтобы сделать другую красивую картинку. И никакого тильта.

Эпизод 4
Ты убрал стоп, а цена не то что не развернулась — она просто полетела в сторону твоих убытков. Раньше ты мог впасть в какой-то ступор: выходить из сделки уже, вроде, глупо — убыток уже охрененный. Может, все же развернется?.. Сейчас все иначе. Ты уже просто не уберешь стоп. Зачем? Ты ведь торгуешь, чтобы сделать иллюстрации к твоей торговой системе.

Эпизод 5
Когда ты все же закрываешь убыточную сделку, то уже нет никаких сил не то что ее анализировать — смотреть на нее нет сил. Ты до этого аккуратно вел журнал сделок, любовался, как график эквити пусть медленно, но рос. После крупного убытка у тебя возникает желание начать журнал с начала. Нет никакого желания вносить эту чудовищную сделку в журнал... Знакомо, да? Сейчас ты не будешь это делать. Если же ты ошибся, вошел рано или поздно — все, картинка уже испорчена. Но убыток тебя никак не задел. Есть лишь досада, что картинка испортилась. Надо выходить из сделки и ждать, когда «холст очистится» — когда «неправильные» треугольники несистемной сделки исчезнут из кадра. Можно сходить в спортзал, позвонить другу, выйти на улицу и погреться на солнце, помокнуть под дождем, посмотреть на небо — за пределами монитора жизнь чертовски интересна. И нет никаких препятствий к тому, чтобы проанализировать ошибочную сделку. Твой разум не будет блокирован болью и ты сможешь нормально проанализировать ошибку.

Эпизод 6
После череды неудач тебе наконец повезло: цена идет в твоем направлении. И тут на тебя снова находит затмение: стоит на графике появиться первой свечке не того цвета, как ты тут же хватаешь оставшуюся прибыль и выходишь из рынка. Было? Знаю: было. Как правило, цена после этого долго и упорно двигается в прежнем направлении, доводя тебя до бешенства. А сейчас ты не выйдешь из сделки раньше времени — смысла нет. Чтобы получить какую-то смешную прибыль? Нет, сейчас ты дождешься системной точки выхода, выйдешь там, где надо и с удовольствием сохранишь еще одну красивую картинку.

И что получится в результате? Ты достаточно последовательно будешь выполнять предписания своей торговой системы: входить в сделку в точке с минимальным риском, будешь обрезать убытки в предусмотренных твоей системой точках, будешь легко высиживать прибыльные сделки, не будешь впадать в тильт, легко сможешь анализировать ошибки. И сам не заметишь, как не то что не сольешь — прибыль получишь. Ведь у тебя система с положительным мат. ожиданием.
Ты начинал это эксперимент разуверившимся в себе инвалидом с покалеченной психикой. Пройдет только месяц, и ты станешь уверенным в себе автором прибыльной торговой системы. Кстати, системы, задокументированной многочисленными сканами. И не беда, что ты достиг этого, предварительно обманув свой мозг некоторыми психологическими приемами, техниками. Важен результат: ты можешь длительное время торговать по своей системе и не сливать, а получать прибыль.

Но признаюсь честно. Когда ты, окрыленный успехом, решишь увеличить депозит, чтобы от цели выжить перейти к цели заработать, тебя будут поджидать новые психологические проблемы, которые тоже надо уметь решать. И это сложнее, нежели заставить себя не входить в рынок без сигнала или ставить стопы...

Развивать форум можем только мы сами

6

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Патологоанатом для трейдера

Во время торговли каждый трейдер ставит своей торговле на редкость хреновые диагнозы. Нужен, или взгляд со стороны, например — партнера, если вы торгуете в команде, или самостоятельный анализ собственных сделок после их закрытия. У нас это в первую очередь ассоциируется с журналом сделок.

Почему трейдер перестает вести журнал сделок?

Ты уже читал книжки корифеев с рекомендациями: «Веди журнал сделок». Не сомневаюсь — ты его вел. И график эквити рисовал. Красивый такой график получался; ровненько так твое благосостояние двигалось из левого нижнего угла в правый верхний. И журнал был — загляденье. И картинки сделок были… Я это знаю. И я знаю, почему ты очень скоро бросал вести журнал сделок, почему переставал любоваться своим графиком эквити. И знаю, почему через некоторое время ты начинал все заново. А потом снова убивал этот файл с эквити или переносил его в какую-нибудь архивную папку. Я не знаком с тобой, но я тебя знаю. Я знаю, почему ты так делал. Знаю, что ты не мог поступать иначе. Ну, невозможно не чесать там, где чешется. Глупо предлагать подростку не заниматься глупостями или сладкоежке рассказывать о вреде конфет. Есть человеческая природа, которую очень сложно изменить. Но я тебя обрадую: и не надо ничего ломать. Надо просто понимать себя, т. е. правильно поставить себе диагноз, и надо учитывать свои особенности в попытках изменить свои поступки.

Ты не веришь, что я знаю причины, по которым твой красивый журнал сделок оказался в корзине или в какой-то забытой богом (и тобой) папке? Хорошо, расскажу прямо здесь и сейчас. Ты плохо переносишь поражения. Для тебя убыточная сделка — она как серпом по яйцам. И ты всеми правдами и неправдами пытаешься избежать убытка. И делаешь разные глупости.

Ты знаешь, что надо вести журнал сделок и анализировать их. И пока любование журналом приносило тебе удовольствие, ты это делал. А вот анализировать — практически не анализировал. Ты просто не знал — как это делать. Поэтому журнал сделок и эквити были нужны, чтобы тебе лучше мечталось. Ты фантазировал, как много ты заработаешь денег. Может, ты даже рассчитывал, сколько денег у тебя будет в конце месяца или года. Ты любовался собой, своим умением зарабатывать деньги на бирже. А после крупной глупости тебе перестает нравиться смотреть на свой журнал сделок. Смотреть на него становится больно и стыдно — ты опять сделал глупость, которую уже неоднократно зарекался не делать. Удовольствия нет, даже наоборот, а другого применения журналу сделок ты не нашел. Вот и отправился файл в корзину. Сейчас ты вспоминаешь про этот файл, и где-то в груди что-то сжимается, доставляя буквально физическую боль. Не сильную, не острую, просто неприятные ощущения. Но достаточно сильные, чтобы гнать из головы всякие воспоминания об этом файле.

Ты хочешь, чтобы эта боль была вечной? Вечная боль, вечный стыд — опять не смог... Потерпи, я могу тебе помочь. Ты сможешь навсегда избавиться от всего этого. Поверь — журнал сделок и особенно анализ убыточных сделок будут приносить тебе кайф. Почти — как секс, а может, даже круче.

Развивать форум можем только мы сами

7

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Как перестать бояться. Техника «Поиск приведений»

Один очень хороший врач, характеризуя по моей просьбе другого врача, произнес непонятную мне фразу: «Он еще не создал свое кладбище». А потом пояснил: «У каждого хорошего врача есть свое кладбище. Где похоронены все те, кого он не смог спасти. И нет иного способа стать хорошим врачом, как заполнить свое кладбище своими неудачами и ошибками. Так вот, он — еще не создал свое кладбище».

Твой журнал сделок — это совсем не кладбище. Твои убыточные сделки никого не лишили ни жизни, ни здоровья, так — фигня. Ну, настроение эти сделки тебе попортили, ну, сколько-то денег ты профукал — и это фигня. Эти убыточные сделки, если отнестись к ним с должным вниманием, принесут тебе значительно больше денег.

А если ты обратил себе на пользу предыдущую серию, то сейчас твои убыточные сделки вообще никак не задевают — убыток от них смехотворно мал. Но надо научиться извлекать прибыль из убыточных сделок в будущем, когда ты станешь увеличивать размер депозита. И мы уже оба знаем: уговоры, призывы к собственной силе воли, пожелания, клятвы — это все не работает. Нужны психотехники, как заставить свой организм делать то, что надо тебе, а не то, что он сам привык делать. Я покажу две техники. Одна нужна на начальных этапах. Это метод анализа своих эмоций во время убыточной сделки. Ее цель — научиться не бояться своих слабостей и с легкостью с ними справляться. Вторая будет нужна следом за первой: мало просто не делать глупостей, приводящих к убыткам, нужно еще в каждой убыточной сделке найти прибыль. Это уже анализ не эмоций, а торговой системы.

Итак, первая техника. Назовем ее «поиск приведений». Тут вот в чем дело. Когда человек сталкивается с чем-то необычным (НЛО, приведение, снежный человек, честный ДЦ и т.д.), ему не верят. Он обещает показать... ведет всех туда, где он видел приведение, а приведения там нет.

Обрати внимание, выше была очень важная фраза: приведения там нет. Их никогда не бывает, если их целенаправленно искать. Да фиг с ними, с приведениями. Давай что-нибудь попроще. Например, ты находишься в незнакомом районе, тебе нужен продуктовый магазин, ты бегаешь по незнакомым тебе улицам в поисках простого магазина. А тебе попадается всякая фигня. Например, магазины оптики. Но тебе нужны не очки, а универсам. А тебе снова попадается оптика. Ты уже злишься: «Блин, тут, что, одни очкарики живут? Они, что, вообще не едят? Им, что, универсамы не нужны?» И будь уверен, когда тебе понадобится оптика... Да-да. Как сквозь землю все они провалятся! Одни универсамы. Нам именно этот эффект и нужен. Нам нужно искать те психологические слабости, которые приводят нас к убыткам. Понял фишку? Мы будем искать свои слабости, чтобы вытянуть их на свет, полюбоваться ими.. и не найдем. Парадокс. Я сам не верил, что так будет. А ты что, думаешь, я уже родился умеющим все это делать? Нет. Я уже прошел через все те проблемы, которые портят тебе трейдинг и жизнь.

Давай искать твои слабости, которые портят статистику, рушат эквити и приносят тебе боль. Вот, например, азарт, помноженный на жадность. Сигнала на вход по твоей системе еще не было. А вокруг все уже растет. Без тебя! Деньги мимо проносятся. Руки чешутся купить что-нибудь. И вот на каком-нибудь пробое какой-нибудь воображаемой линии, ты влезаешь в лонг. И не надо ля-ля, что ты так не делал. Я знаю, что делал. Вот — первое приведение, которое надо вытащить на свет. Ты чертишь на листе бумаги табличку с перечнем приведений. Заполняешь первый столбец: «Желание войти в сделку без сигнала». Ниже — строчки, в которых надо указать время возникновения подобного желания. Потом включаешь терминал, кладешь перед собой табличку и начинаешь прислушиваться к себе. Ты начинаешь ожидать в себе непреодолимого желания влезть в сделку раньше времени. Должно появиться какое-то непреодолимое влечение. Ты на графики, конечно, смотри, но не отвлекайся особо. Тебе надо не 100 рублей заработать, а поймать в себе это желание купить, которое окажется сильней тебя, которому ты не сможешь сопротивляться. Оно должно быть импульсным. Оно должно возникнуть в тот момент, когда цена пойдет в ожидаемую тобой сторону. Или, когда она задержится на границе какой-нибудь воображаемой линии... вот-вот, то ли вниз, то ли большой свечой вверх. Вот на такой длинной белой свечке и возникнет это непреодолимое желание. Ты умом-то понимаешь, что на таких свечках впору выходить из сделки, а не входить. Но должно возникнуть импульсное желание, которое ты не сможешь преодолеть. Как говорят: черт попутал.

Развивать форум можем только мы сами

8

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Можешь смеяться, но если это непреодолимое желание ждать, то оно не возникнет. Ты уже в табличке разлиновал клеточки, где ты будешь отмечать наступление этого непреодолимого желания, типа: «в 11-25». А оно не возникает. Но предположим, что возникло, и ты вошел в несистемную сделку. Это тоже хорошо, но из сделки выйди. Пофиг, по какой цене. Не фиксируй на этом внимание. Запиши в табличку время, когда это состояние возникло и постарайся запомнить свои внутренние ощущения, что происходило с тобой, когда ты делал эту глупость, это очень важно. Во втором столбце запиши другое приведение. Например, будем ждать жабу, которая прискачет, чтобы задушить тебя и заставить выйти из прибыльной сделки раньше времени.

И здесь тоже не просто жадность. Здесь жадность, помноженная на страх, и сдобренная надеждой. У тебя уже были убытки. Много убытков. И вот, наконец, твои мольбы услышаны — у тебя прибыльная сделка. Ты боишься, что ты и ее профукаешь. Что сейчас цена развернется, и ты снова получишь очередной убыток. И на первой же черной свече ты рефлекторно закрываешь сделку. Ну, короче, понятно, о чем я. Записывай во второй столбец: «Желание закрыть сделку раньше времени». И снова включай терминал и жди приведение. Если ты в прибыльной сделке, то это непреодолимое желание должно появиться, например, при начале малейшего движения против твоей позиции. Прислушивайся к себе. Жди это желание, чтобы обратить на него внимание, хорошенечко его прочувствовать, познакомиться с ним поближе, записать в табличку время, когда это желание возникло. Может быть, попытаться словами выразить это ощущение. На график, конечно, тоже смотри, а то пропустишь тот момент, когда надо будет выходить по системе. Но более внимательно прислушивайся к себе и жди появление этого непреодолимого чудища, которое лишало тебя прибыли. Жди его. Можешь для надежности меня позвать: будем оба ждать. Тогда уж точно не дождемся. Я отвлекся от темы специально, чтобы помочь тебе решить наболевшие проблемы.

Понял? Все дело в том, что наши слабости проявляются только тогда, когда мы их не ждем. Поэтому не надо молиться на цену: «Ну, вот-вот развернется... ну, вот сейчас...». Молись на свои слабости: «Ну, вот сейчас у меня зачешутся руки что-нибудь ненужное купить...» Или: «А вот сейчас будет черная свеча, и моя рука сама дернется, чтобы закрыть сделку. Вот эта правая рука, я сейчас почувствую, как мышцы напрягаются, рука тянется к мышке. Ну, вот сейчас потянется...» И ни фига. Будешь смотреть на свою руку и ржать. Будешь ждать черную свечку и получать удовольствие от того, что твоя рука не тянется к мышке.

Главное — иметь перед глазами табличку с перечнем всех этих приведений. И старательно их ждать. Естественно, что может возникнуть какое-нибудь неизвестное науке приведение. Это здорово. Его надо изучить. Нобелевскую премию за открытие нового приведения тебе, естественно, не дадут, но ты ее и сам себе заработаешь, если разберешься с этой новой зверушкой: кто такая, откуда взялась, когда появилась, в какой момент, что ты в это время делал, о чем думал и т.д. И туда ее — в табличку. И будь уверен: если ты ее тщательно изучишь, запротоколируешь, ярлычок наклеишь и будешь ее честно ждать — то больше ты ее никогда не дождешься. Так исчезнут убыточные сделки, причиной которых является глупость. Останутся убыточные сделки, причиной которых являются недостатки твоей торговой системы.

Развивать форум можем только мы сами

9

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Как усовершенствовать систему

Убыточные сделки, которые ты уже закрыл, их уже нет, они умерли. С ними умерли надежды на прибыль (если ты еще не разучился надеяться). Но это — очень хорошие сделки. Их надо любить. Они принесут тебе много денег. Когда все хорошо, то наш мозг и не думает, как улучшить ситуацию, как увеличить прибыль. Мы находимся в благодушном настроении. Даже уже не ждем всерьез те слабости, которые записаны в нашей табличке — у нас уже выработались условные рефлексы, мы уже на автомате входим, когда надо, выходим, когда надо и не делаем глупостей. Мы долго дрессировали свой мозг при помощи этой техники, что он у нас уже вроде дрессированной собачки в цирке – делает все, что нам надо. А мы ленивы что-то делать, когда в этом нет особой нужды. Мы откладываем это на завтра, потом на послезавтра... Пока полностью не забудем, что собирались это делать. Поэтому заставить себя думать над усовершенствованием торговой систему — да ни за что. А тут бац — все сделано правильно, а сделка убыточная. Скорей всего — так и должно быть. Мы ведь не умеем предсказывать будущее. Поэтому убытки — должны быть. Просто убытки. Но вдруг это не просто убыточная сделка, а сделка, которая подскажет нам: как усовершенствовать систему, чтобы зарабатывать больше денег. Вдруг повезет, и у нас случится такая убыточная сделка? Да черт с ним, с убытком. Как говорится, не в первый и не в последний раз. Главное — не это.

Когда-то у меня был кайф: я получил несколько убыточных сделок, которые подсказали мне очень важную вещь. Это очень давняя история, но я ее хорошо запомнил. Я ставил стоп в зависимости от фактической волатильности. На автомате: оценил волатильность, вошел, поставил стоп. А его выбило. И еще раз выбило. Искал причину: а вдруг повезет, и это не просто случайность. И нашел: я отмерял стоп от точки входа. Но рынок не в курсе, где там у меня точка входа. Стал отмерять стоп не от точки входа, ибо она не всегда оказывается идеальной, а от экстремума цены. Ты не поверишь: я потом глаз не сводил с графика, когда цена приближалась к стопу: пробьет или нет? И мне пофиг был убыток в этой конкретной сделке. Решался вопрос: увеличатся мои прибыли или нет. Я с нетерпением ждал, когда наберется статистика: уменьшилось количество выходов по стопу или нет. Уменьшилось. Кайф! Я посчитал, насколько реже у меня сработает стоп за месяц, за год, сколько это принесет мне денег! Кайф! А если бы я не обратил внимания на те убыточные сделки? Я бы не исправил систему, не заработал сейчас, не заработал впоследствии… Как хорошо, что у меня была та убыточная сделка, анализ которой привел меня к изменению системы.

Между делом я рассказал вторую технику, которой обещал поделиться. Первую мы называли «Поиск приведений». А вторую давай назовем тактично: «Любовь к закрытым убыточным сделкам». Сформулирую ее кратко: искать причины системных убыточных сделок, корректировать систему, учитывать исправленные ошибки, помножив их на частоту возникновения убытков такого рода, строить график экономического эффекта этих корректировок. Замена знака.

Развивать форум можем только мы сами

10

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

К вопросу психологии убыточных сделок. Вроде понятно - уходи и ищи следующую. А с другой стороны - следующая акция по закону подлости тут же развернется против тебя (бывало не раз). А предыдущая мгновенно начинает нужное движение, но ты уже вышел. Я не использую стопы, убыток определяется визуально процентно или объемно, решение о входе или выходе принимается более исходя из движения и логики рынка и конкретной акции, менее из сигналов графика. И пришел к выводу, что советы своевременно? фиксировать убытки и менять актив не совсем корректны. Старый актив уже изучен, прошел некоторые стадии манипуляций ММ и стоит рядом с нужным тебе движением. Новый грозит повторением истории. Поэтому, если кроме графиков, у трейдера существует понимание общих закономерностей работы рынка, и на их основе принимались решения о покупке, то вопрос о фиксации убытков стоит на втором плане. Правда, это может относится к среднесрочникам с хорошей нервной системой и работающих без плеча.
Самое неприятное - пропустить не смену краткосрочного или среднесрочного тренда, а обрушение всего рынка. Нынешнее состояние российской биржи с ее многочисленными ралли, повышенной волатильностью, откровенным манипулированием дает прекрасные возможности для применения самых разных методик, кроме кондово стандартных. Мне так кажется.

11

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

alesemtes пишет:

Я не использую стопы, убыток определяется визуально процентно или объемно

В любом случае, лучше ставить «технический» стоп, например, 100-200 пунктов, который точно свидетельствует о противоположном движении цены. На рынке могут быть непредсказуемые большие движения (вспомним ситуацию с франком USDCHF) и так депозит будет сохранен.

Развивать форум можем только мы сами

12

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Согласен. Просто всегда смущали целенаправленные прострелы, иногда на невероятную глубину. Знать бы, как от них защититься. Иногда обидно крайне выгодную позицию потерять по мановению ММ. С другой стороны, слить депозит из-за резкого движения рынка ещё хуже. Дилемма. Нервы. Что бы устранить это противоречие, с большим интересом прочитал все материалы на форуме о действиях кукловодов, о манипуляциях на бирже, многое созвучно собственным наблюдениям. Спасибо всем участникам. Попробую применить технические стопы на 100-200 пунктов, когда-то работал со стопами, потом отказался, когда понял, как нас на них разводят. Начал усиленно изучать "внутренности" биржи. Но на самом деле, везение без стопов может и закончится, есть такое понимание.

13

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Автор: shepherd

Ни разу не психология

Конечно, психология — дама капризная, порой — экстравагантная. Но в большинстве случаев она и рядом не лежала с проблемами трейдеров, обратившихся за психологической консультацией.

Один рассказывает, что боится войти в сделку. Другой, наоборот, сам не замечает, как оказывается в рынке «на всю котлету». Третий жалуется, что закрывает прибыльную позицию при малейшем движении цены против него. На первый взгляд, совершенно разные проблемы. Но в большинстве случаев они имеют одну и ту же причину. Вот она: на вопрос «В каком виде зафиксирована твоя торговая система?» они отвечают: «Она у меня в голове».

Да. И ты ответил то же самое. И ни разу не задумался, насколько опасна такая ситуация. Ты преувеличиваешь способность своего организма совершать разумные поступки. Как правило, организм или спасает себя любимого, или находится в полном неадеквате.

У постели умирающей старушки собрались известные ученые — специалисты в области высшей нервной деятельности человека. Она не была их коллегой, она вообще была малограмотной женщиной. Она не приходилась никому из них родственником — у нее вообще никакой родни не осталось, поэтому она и оказалась в последние дни своей жизни на этой койке в благотворительном заведении. Что же привело ученых в это, не самое радостное место?

Дело в том, что старушка в предсмертном бреду читала Илиаду Гомера на древнегреческом языке. Она не знала о существовании Гомера, она не могла прочитать Илиаду, т.к. вообще читать не умела. Тем более — на древнегреческом. Она не могла выучить наизусть это произведение. Но она его читала вслух. Невнятно, перескакивая с одного фрагмента на другой, но читала. Этого не могло быть, но ученые это наблюдали уже не первый день.

Позже выяснилось, что много лет назад их пациентка работала горничной у пожилого историка — специалиста по древней Греции. И единственная возможность объяснить содержание ее предсмертного бреда – это признать, что горничная могла слышать, как историк декламирует вслух Илиаду Гомера, и запомнила непонятный ей текст. А перед смертью что-то замкнуло в ее воспаленном мозге, и она стала воспроизводить сохранившийся в памяти текст.

Получается, что все то, что мы в своей жизни видели, слышали — мы запоминаем, только не всегда умеем извлечь это из своей памяти.

Ты считаешь, что во время торгов твой мозг из всей массы накопленных им за всю твою жизнь знаний извлечет именно то, что следует применить именно в этот момент времени? Ну-ну. Скорее твой мозг начнет вспоминать Илиаду Гомера или что-нибудь столь же бесполезное для трейдинга. И это в лучшем случае.

Ты знаешь, почему люди страдают от морской болезни?  Внутри нашей черепной коробки есть вестибулярный аппарат. Это мешочек, наполненный жидкостью. В жидкости находятся кристаллы. А в стенках мешочка — чувствительные рецепторы. Когда мы наклоняем голову направо, кристаллы падают на правую сторону мешочка. Рецепторы с правой стороны посылают в мозг информацию, на основе которой мозг делает вывод: голова наклонена вправо. Мы наклоняем голову налево — кристаллы падают в другую сторону, их чувствуют другие рецепторы, и наш мозг снова делает правильный вывод. А во время качки голова наклоняется то вправо, то влево, то вперед, то назад.

Одни кристаллы еще находится на правой стороне вестибулярного аппарата, а другие уже воздействуют на рецепторы слева. Мозг получает информацию, что голова наклонена одновременно и направо, и налево.  Организм не может усвоить такую информацию. Он не знает, что делать. У него стресс. И в результате стресса возникает совершенно неадекватная реакция организма — начинается рвота.

Когда твой организм не знает, как он должен торговать, у него тоже начинается стресс. И проявляться это может в разнообразных неадекватных реакциях от тильта до полного ступора. Помоги своему организму: дай ему четкие и ясные инструкции — когда и что он должен делать. А для этого четко пропиши свою торговую систему. Если хочешь, мы можем сделать это вместе.

Развивать форум можем только мы сами

14

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Планы всех войн составлены в мирное время

1. Сформулируй идею, которую ты собираешься торговать.

Распространенные ошибки:

1.1. Попытки заменить идею каким-нибудь индикатором: «Вот, если быстрая МА пересечет медленную». Индикаторы — это не идея. Они лишь могут быть инструментом, с помощью которого ты будешь реализовывать свою идею. Я лично без энтузиазма отношусь к стандартным индикаторам вообще и к МА-шкам в частности. Но это — твой выбор. Просто разделяй идею и инструмент. Почувствуй разницу в другой формулировке: «Я собираюсь торговать только этап ускорения тренда — период, когда какая-то рыночная идея овладевает массами, они активно покупают или продают; следовательно, происходят максимальные изменения цены на сравнительно небольшом интервале времени. В качестве инструмента, свидетельствующем об ускорении тренда, я буду использовать МА».

Если ты в построении торговой системы идешь не от идеи, а от перебора инструментов, ты сильно рискуешь.

По статистике ГИБДД при пересечении Ленинского проспекта напротив метро за последние 20 лет не было ни одного ДТП с участием пешеходов. А на расстоянии 1 км на пересечении улицы Зины Портновой только за последние два года зарегистрировано 18 ДТП с участием пешеходов. Причем два из них — со смертельным исходом. Статистика более чем весомая. Не так ли? Можно закрывать глаза и спокойно переходить Ленинский проспект. Безопасность такого перехода подтверждена статистикой... Ты не дойдешь даже до середины улицы: сплошной поток машин размажет тебя по асфальту. Ленинский проспект в этом месте переходят по подземному переходу. А вот на плохо освещенной улице Зины Портновой даже светофора нет. Твоя статистика не учитывала такие факторы как наличие или отсутствие подземных переходов, светофоров и т.д.

Если ты, перебирая инструменты, найдешь какую-то закономерность, сулящую огромные прибыли, то есть вероятность, что ты просто не учитываешь какие-то факторы. Ты анализировал изменение объемов, но не учитывал новостной фон. Ты анализировал волатильность на разных рынках, но не учитывал различия в ликвидности и т.д. А вот если ты проверяешь какую-то идею и получаешь е подтверждение с помощью каких-то инструментов, то ценность такой статистики неизмеримо выше.

1.2. Попытки торговать то, в чем ты не разбираешься вовсе. Если ты не можешь рассчитать этот индикатор на калькуляторе, значит его нельзя применять даже в качестве инструмента.

1.3. Попытки заменить идею каким-нибудь методом технического анализа: «Я буду входить в сделку от границ трендового канала». Почему? Какие волшебные свойства есть у этой линии? Почувствуй разницу: «Я считаю, что построение трендовых каналов — это чрезвычайно распространенный метод анализа. На границах канала совершается особенно много сделок: кто-то торгует отбой от границы; кто-то пробой границы; кто-то стопится. Большое количество сделок выгодно бирже, брокеру, маркетмейкеру. Те, кому это выгодно, найдут возможность дотянуть цену до границы канала. Поэтому для определения целевых уровней я буду ориентироваться на границы трендового канала». Во второй формулировке присутствует какая-никакая, но идея. И трейдер на ее основе строит часть своей торговой системы — определение целевых уровней.

Другой пример: «Акции с ярко выраженным растущим трендом тоже могут подвергнуться эмоциональным продажам на фоне негативных новостей — тогда падают цены на все активы. Но хорошие акции откупят сразу же, прямо во время паники. Поэтому я создаю метод отбора хороших акций и правила покупки этих акций после гэпа вниз на плохой статистике». В этой формулировке тоже есть идея, для реализации которой трейдер создает специальный сетап своей системы.

1.4. Попытки заменить идею какой-нибудь фразой, звучащей «по-умному». Упаси бог писать в своей торговой системе что-то вроде «рыночной неэффективности» или «статистической инвариантности».

Развивать форум можем только мы сами

15

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

2. Сформулируй, как ты будешь анализировать рынок.

Распространенные ошибки:

2.1. Попытки анализировать не то, что соответствует твоей идее, а то, что ты умеешь анализировать.

Блондинка потеряла во дворе кольцо, но искала его на улице. Просто во дворе было темно, а на улице горят яркие фонари.

Если ты ищешь не там, где потерял, а там, где светло, ты ничего не найдешь. Например, твоя идея основана на том, как изменяется количество открытых контрактов. Ну, зачем ты и сюда пытаешься приплести свои любимые скользящие средние?

2.2. Попытки написать какую-нибудь беллетристику, типа: «Только поняв настроение рынка, то, что называют рыночным сантиментом, можно приступать к торговле». Это — слишком гуманитарная формулировка. Она требует уточнения. Если ты пытаешься торговать рыночный сантимент, то позаботься о методах анализа этого самого сантимента. Например, многие пытались анализировать рынок с помощью Индекса оптимизма на смартлабе. Данный показатель рассчитывается на основании опроса большого количества трейдеров, значительная часть которых — начинающие трейдеры. Анализ рынка в таких торговых системах представлял собой математический аппарат, превращающий этот индекс в вывод о направлении тренда.

2.3. Попытки о чем-нибудь умолчать. Например, написать: «Перед началом торгов надо определить тренд» и не написать критерии, по которым ты будешь этот тренд определять. Постарайся оставить как можно меньше неопределенности.

2.4. Попытки перечислить много всякого без определенной цели, «на всякий случай». В процессе консультаций часто встречались выражения «а также» и «кроме того». Например: «При входе в позицию смотреть на уровни, отмеченные на рисече, а также смотреть локальные уровни и зоны». Каждый параметр, который используется при анализе, должен нести смысловую нагрузку «Если — то». Почувствуй разницу в другой формулировке: «Если в соответствии с критериями идентифицируется растущий тренд, то вход осуществляется только по сигналам в лонг» Или: «Если показатель волатильности не превышает такого-то уровня, то размер позиции уменьшается до такого-то уровня». Или «Если не выполнено такое-то условие, то накладывается запрет на вхождение в любые сделки».

3. Для каждой идеи сформулируй условия входа в сделку.

На мой взгляд, это — не самая главная часть торговой системы. Но с точки зрения профилактики неадекватной реакции твоего организма — это один из важнейших этапов работы. Оставь своему организму минимум простора для фантазии при входе в рынок. Пусть каждой твоей торговой идее будет соответствовать отдельный сетап. А каждому сетапу пусть соответствуют четко перечисленные условия, при выполнении которых ты в сделку войдешь, а если условия не выполнены, будешь спокойно «сидеть на заборе».

Распространенные ошибки:

3.1. Попытки записывать условия в виде текста. Используй лучше нумерованный список или таблицу в Excel.

3.2. Попытки использовать сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, писать много, подробно и с аргументацией. Не надо. Иначе во время торговли, ощущая психологический прессинг (жажда денег, боязнь потерь, ограниченность времени на принятие решения, неопределенность ситуации), твой организм запутается в витиеватых формулировках. Напиши кратко и четко.

3.3. Попытки найти какие-то универсальные формулировки для всех твоих идей. Нет уж. Каждой идее — отдельный сетап со своими точками входа, своим расчетом стопа, размера позиции, ориентировочных целей, условий увеличения и уменьшения позиций. Ты можешь торговать только один сетап. Можешь торговать несколько разных сетапов, соответствующих разным идеям и разным фазам рынка. Но ни в коем случае не торговать все сразу, одновременно, не отделяя одно от другого.

Как и в случае с идеями трейдинга, через несколько дней я пришлю тебе фрагмент рабочей ТС, в которой перечислены условия входа по каждому сетапу. Практика показывает, что торговать чужую торговую систему сложно. Однако, чужие формулировки позволяют лучше оценить то, что ты написал сам.

Развивать форум можем только мы сами

16

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

4. Для каждого сетапа укажи размер позиции.

Как и с условиями входа, у твоего организма не должно оставаться возможностей для маневра. Нельзя, чтобы он сам за тебя решал: войти одним контрактом, или «на всю котлету». Поставь свой организм в жесткие рамки: только так, и никак иначе. Если размер позиции — величина переменная, то четко пропиши, как рассчитать нужное количество контрактов.

Выскажу предположение: это все будут читать только те, у кого нет четко сформулированной торговой системы. Те, кто давно прошел этот этап, заснули от скуки еще на первом пункте. Выскажу второе предположение: размер твоего депозита невелик. Поэтому, не морочь себе голову: определи для каждого сетапа неизменное количество контрактов. Ведь в момент принятия решения у тебя в голове с огромной скоростью промелькнет какое-то очень важное обоснование, почему именно сейчас надо войти в сделку максимальным объемом.

Твой мозг хитрый, он не будет тупо нарушать установленное правило, он постарается как-то оправдать свое решение. Не дай ему такой возможности: два контракта и точка. Ну, или 20. Или 200. Главное — однозначно. Потом, когда ты будешь адаптироваться к увеличенному размеру депозита, ты будешь привыкать к новому однозначному указанию. А потом, когда все психологические проблемы уйдут на второй план, можно будет установить изменяемое значение, рассчитываемое в зависимости от определенных условий.

5. Для каждого сетапа укажи ориентировочную цель.

Понятно, что хочется как можно больше. Понятно, что надо давать прибыли течь. Мы ведь делаем это все для того, чтобы ты не оказался в психологически некомфортной ситуации. Поэтому наступи на горло своей фантазии и укажи цель в зависимости от идеи, лежащей в основе каждого сетапа.

Например, если ты торгуешь какой-то торговый диапазон, то логично в качестве цели установить противоположную границу диапазона. А если твоя цель — импульсное движение выхода из диапазона, то выходить, когда цена начала топтаться у противоположной границы диапазона — неразумно.

В этом разделе ты не формулируешь сигналы на выход. Здесь ты формулируешь продолжение своей торговой идеи. Это очень важно. Представь, что ты вышел из сделки на противоположной границе диапазона, а цена рывком вылетела из диапазона. Если нет цели, то организм начинает рвать на твоей голове волосы, обзывать тебя последними словами и между делом успевает войти в сделку. Вдогонку. По очень плохой цене. Там, где уже выходят те, кто рассчитывал именно на этот импульс. Потом последует откат, который съест ту прибыль, которую ты заработал раньше на сделке внутри диапазона.

Твой организм должен радоваться тому, что ты взял целевую прибыль, а не психовать из-за того, что не взял сверхплановую. Этот пункт нужен лишь для профилактики неадекватных эмоций.

Развивать форум можем только мы сами

17

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

6. Для каждого сетапа укажи условия на выход из сделки.

Все, что написано в третьем пункте про вход, применимо и для формализации условий на выход. Пример формулировки целей и условий на выход из простой, но рабочей торговой системы я тебе тоже вышлю. Но обязательно сначала попробуй написать все сам. Иначе будет соблазн скопировать, а не написать свое. А ты будешь хорошим трейдером. Лучше меня. Не дай умереть своим идеям — сформулируй их сам.

7. Контроль рисков на каждом этапе твоей торговли.

Ничего важней этого в трейдинге нет. Но это выходит за рамки нашего сегодняшнего разговора. Сейчас наша цель — профилактика стрессовых реакций твоего организма. Сделав все, что здесь перечислено, ты во многом защитишь себя ошибок, которые ты называешь психологическими. Но, вполне возможно, не начнешь зарабатывать, ибо успех слагается из эмоциональной устойчивости, контроля рисков и технологии торговли.

Проверь каждый пункт своей ТС с точки зрения контроля рисков. Речь идет не только и не столько про стопы. Возможности предсказать будущее у нас нет. А возможность сократить риски есть. Начиная от этапа анализа рынка: выбирать те рынки, инструменты, сетапы, где у твоей ТС в данный момент минимальные риски, выбирать те сделки, где соотношение риска и профита лучше. И заканчивая этапом выхода из сделки: выйти сразу на первой цели или сокращать позицию при достижении каждой цели; переводить стоп в безубыток или не делать этого и т. д. Ты не прочитаешь ответ на эти вопросы в какой-нибудь книжке. Никто за тебя не ответит на эти вопросы. Бери графики и анализируй. Забивай данные в Excel. Умеешь работать в MetaStok, TSLab — тестируй там. Особое внимание удели размеру позиции. Предполагаю, что именно здесь ты сможешь найти свою прибыль.

Результатом тестирования в любом случае должны стать четкие и лаконичные пункты твоей ТС.

А если тебе лениво, некогда, скучно — иди работай! Заработаешь — приноси деньги брокеру. Это рынок, детка. Рынок наживы. Ему всегда нужно «свежее мясо».

8. А причем тут психология?

Я же сразу сказал — она тут и рядом не лежала. В начале мы рассматривали ситуацию: торговая система есть, а трейдер не может этой системе следовать. Затем выяснилось, что ты не сподобился за все это время создать свою систему. То же показали результаты теста. Нужна ли тебе психологическая помощь?

Поэтому мы и занялись твоей торговой системой. И обращаем внимание только на один аспект в разработке ТС: она должна быть сформулирована: письменно, кратко, однозначно.

Преобразовать любую торговую систему в компьютерный код не получится. Иначе на рынке давно бы торговали только роботы. Трейдинг по определению является деятельностью в условиях значительной неопределенности.

Поэтому всегда останутся моменты, которые нельзя формализовать. Это нормально. Только ты определи пункты, где необходимо принять решение на основе неполных данных, и пункты, где надо тупо следовать инструкции.

Развивать форум можем только мы сами

18

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Торговля по чужой системе или Кто укладывал твой парашют

Многие трейдеры начинали торговлю на бирже, используя торговые системы, которые кто-то когда-то публиковал в интернете, некоторые обучались на семинарах или в проп-компаниях. Поговорим о проблемах, возникающих при торговле по чужой торговой системе.

В англоязычном интернете популярна притча про пилота морской авиации, ветерана вьетнамской войны Ричарда Плама. Самолет Ричарда был сбит, ему пришлось катапультироваться. Шесть лет он провел во вьетнамском плену, затем с огромным трудом привыкал к мирной жизни. А однажды судьба свела Ричарда Палма с тем матросом, который укладывал его парашют. Тот самый парашют, благодаря которому Ричард остался жив. Эта история пересказана множество раз разными словами. И лишь общий смысл притчи во всех пересказах оставался неизменным: Надо благодарить тех, кто укладывает нам парашют.

В нашей стране иные реалии. Парашютисты сами укладывают свой парашют и подтверждают этот факт своей подписью: потом если кого и признают виновным в твоей смерти, то им будешь ты сам. Но этот порядок помимо бюрократического смысла имеет и важное психологическое значение: самый надежный способ уложить парашют правильно — это сделать все от начала до конца самому. Таков наш менталитет, формировавшийся на протяжении многих поколений: На бога надейся, а сам не плошай.

Как так получилось, что ты:

  • пройдя обучение в проп-компании, где тебя учили системной торговле;

  • общаясь с разными трейдерами, называвшими себя успешными, которые пропагандировали другие подходы, но тоже системную торговлю;

  • ставя перед собой задачу «следовать торговой системе»;

  • и т.д и т.п.

перепробовал кучу торговых систем, разочаровался в них во всех и стал торговать без всякой системы, по наитию?

Ответ, который лежит «на поверхности» —потому, что все эти системы не привели тебя к прибыли. Здесь надо отдать тебе должное: ты не пошел по наезженному пути и не стал искать очередную торговую систему (очередной грааль), а попытался подняться над ситуацией: «дело не в системе, а во мне». Предположил, что дело в психологии; мол что-то в глубинах твоего мозга мешает тебе зарабатывать.

Я буду осторожно высказывать предположения, а потом мы попробуем их разобрать. Не торопись, сразу возражать, доказывать мне, что все совсем не так. В этом случае мы просто потеряем время. Ты еще успеешь со мной поспорить. Попробуй, наоборот, поискать в себе подтверждение моим предположениям. Можешь найти, а можешь и не найти. Постарайся не придумывать и быть объективным.

Развивать форум можем только мы сами

19

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Предположение первое

Мне показалось, что ты не очень-то благодарен тем, кто укладывал твой парашют. В разговоре с тобой я чувствовал, что ты стал сильно сомневаться в биржевых успехах твоих учителей.

Мне доводилось наблюдать, как на тренингах по командообразованию разные люди выполняют одно упражнение. Один член команды стоит лицом к ведущему. За его спиной стоит все остальные члены команды. Задача: одному надо упасть назад, другим надо его поймать. Причем упасть надо плашмя, не оглядываясь назад, на сгибая ног, держа руки по швам. Для команды нет ничего сложного — у них достаточно рук, чтобы аккуратно подхватить падающего у самой земли.

Команда офисных работников из крупной компании. Молодые здоровые люди. Идеально подходят на роль ударников капиталистического труда. Парень, которому выпало падать, был вполне спортивного вида. Но выполнить задание он не смог. Команде прокручивают видеозапись. Беспощадная камера фиксирует обреченный взгляд, судорожно сжатые зубы. Вместо падения плашмя на экране видны согнутые ноги, инстинктивно подставленная рука, попытка вывернуться и посмотреть назад... В момент падения не действуют разумные доводы, мол команде это совсем не сложно. Если нет доверия к этой команде, то организм рассчитывает только на самого себя. Отсюда попытка посмотреть назад, подставить руку.

Если бы ты выполнял это упражнение, а за твоей спиной стояли те парни, с кем ты ходил в походы, ты бы, улыбаясь, легко упал назад, не сгибая ног, не оборачиваясь, не страхуя себя руками. Потому, что ты им доверяешь почти, как самому себе. А насколько ты доверяешь авторам тех систем, что ты пробовал торговать?

Пока ты торговал в пропе, твой боевой дух поддерживало постоянное общение с руководителями, с другими, более опытными трейдерами. От нарушения системы тебя предостерегал риск-менеджер. Ты говорил, что считался самым дисциплинированным учеником на курсе. Но вот ты остался один на один с торговым терминалом. Цепочка дальнейших событий предсказуема. Череда убытков — разочарование в системе — желание исправить систему на ходу — интуитивный вход. Или: прибыль после череды убытков — неверие в то, что система принесет плановую прибыль — несистемный выход. А дальше — период интуитивной торговли, метаний между рекомендациями различных гуру трейдинга, подавленное состояние, снижение самооценки, и пошло-поехало. Пышущий здоровьем жизнерадостный трейдер превратился в не выспавшегося, уставшего от жизни неудачника.

Это не только твоя беда. В таком же положении оказались многие. Кто-то, как ты, торговал раньше в проп-компании, кто-то учился на курсах, кто-то просто использовал торговые системы, о которых кто-то рассказывал в Интернете. Их всех объединяет с тобой одно общее: вы все торгуете чужую систему.

Наш мозг так устроен. Вспомни, когда ты слышишь чужое высказывание на любую тему, по которой у тебя есть собственное мнение, у тебя сразу начинают формулироваться возражения. Ты можешь даже вежливо кивать, давая собеседнику высказаться, но ты его уже не слышишь, ты уже обдумываешь, как ты будешь ему возражать. Или, не дослушав, начнешь рассказывать, как оно на самом деле. И требуются определенные навыки дискуссий, позволяющие услышать собеседника, понять его позицию и извлечь из нее рациональное зерно.

Ты можешь попасть под влияние харизматичной личности, можешь безгранично верить в торговую систему, которую эта личность пропагандирует, можешь успешно применять эту торговую систему. До тех пор, пока ты не останешься один на один с торговым терминалом и не получишь убыток.

Уложи свой парашют сам. Проверь сам каждую закономерность. Методично прокручивай графики, забивай в эксель значения, составляй формулы, проверяй... В этом случае ты будешь доверять этим закономерностям. Если умеешь — пиши сам скрипт, тестируй его на разных инструментах. Такому тестированию на истории ты будешь доверять больше, чем результатам тестов, опубликованным в Интернете. И это будут твои закономерности, которые лягут в основу твоей торговой системы.

Развивать форум можем только мы сами

20

Re: Практикум управления эмоциями в трейдинге

Предположение второе

Мне показалось, что ты плохо разбираешься в торговой системе, которую торгуешь. Как правило, торговля руками предполагает известную долю субъективизма: как определить уровень, диапазон, канал и т.д. Какие-то правила прописываются, но что-то остается «за кадром».

Расскажу такую историю. Психологи предлагали испытуемым последовательность геометрических фигур. На первый взгляд эта последовательность выглядела случайной. Требовалось продолжить эту последовательность, указав следующую фигуру. Предлагалось давать ответ интуитивно. Если ответ оказывался неправильным, загоралась красная лампочка. В случае правильного ответа лампочка не загоралась. Эксперимент длился несколько часов с короткими перерывами. Испытуемые смотрели на череду разноцветных треугольников, квадратов, кругов... и наугад тыкали в какую-нибудь фигурку, которая должна стать продолжением неизвестного им алгоритма.

Находились уникумы, которые умудрялись разгадать сложный алгоритм. Большинство так и оставалось в неведении относительно этого загадочного алгоритма — они не могли его сформулировать. Однако, (внимание!) многие испытуемые через некоторое время угадывали правильный ответ значительно чаще, чем в начале испытания. Получается, что они все же разгадали алгоритм, но не осознали это и не смогли его сформулировать. Наш мозг — сложнейшая машина, о возможностях которой мы только догадываемся. И умеем пользоваться лишь малой частью этих возможностей.

Рискну предположить, что авторы торговых систем осознают отнюдь не все закономерности, которыми сами пользуются. Поэтому далеко не всё они могут формализовать и донести до своих учеников и последователей. Возможно, что твой учитель сам плохо знает свою систему. Часть закономерностей системы не осознаны им самим. Поэтому они и не могли быть переданы тебе. Поэтому ты торговал лишь ту часть торговой системы, которая была передана тебе вербальным путем. Остальное осталось на уровне интуиции твоего учителя. Он никогда не сможет тебе это передать.

И существует только один способ понять торговую систему полностью. Ты уже сделал первое задание — ты самостоятельно протестировал на истории все закономерности торговой системы. Теперь эти закономерности стали твоими — тобою обнаруженными, тобою проверенными, тобою приспособленными для биржевой торговли. Теперь тебе придется в практической торговле обнаружить закономерности, оставшиеся неформализованными. Тебя ведь не удивлял сам факт: путь трейдера оказывается тернист и долог — требуются годы на то, чтобы понять, вроде бы, простые вещи. Пусть тебя не удивляет, что ты, как и те испытуемые в эксперименте с геометрическими фигурами, будешь длительное время познавать закономерности своей торговли. Это и есть твое второе задание.

Развивать форум можем только мы сами