61

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Если вы начали сливать

Это важный момент. Пожалуйста, если у вас есть возможность — законспектируйте его.

Вам всегда будут говорить на бирже, как зарабатывать, как вести торговлю, однако вам никто не скажет, что делать, если вы начали сливать. Причем, самое смешное, вам даже не объяснят, как понять, что вы начали сливать. Кому-то этот вопрос покажется странным, отнюдь, далеко не все трейдеры понимают, что они начали сливать. Их убыток, который происходит из недели в неделю, расценивается как временная просадка, откат рынка, что угодно, но не слив и плохая торговля. Вам нужно установить максимальную величину убытка, которую вы можете допустить на своем счету. Я рекомендую установить ее на районе 10% от депозита. Это не так и много, я понимаю, бывают просадки и больше. Однако, именно 10% просадки дает вам сигнал «я сливаю». С момента допуска просадки, ни о каком реале речи идти не может. Вы не знаете еще причину происходящего. Или это рынок изменился? Или это ваша система — ерунда? Что это? Откуда вы знаете, что это? Как вам понять? Пока вы поймете и начнете разбираться, может уйти столько времени, что просадка в 10% превратится вначале в 20%, а после — в 30%, 40% и т.д. Велик риск вообще не разобраться в причине до того, как вы сольете последние копейки со своего счета и ваша карьера, как трейдера, будет окончена. Запомните раз и навсегда.

Вам всегда будут говорить на бирже, как зарабатывать, как вести торговлю, однако вам никто не скажет, что делать, если вы начали сливать. Причем, самое смешное, вам даже не объяснят, как понять, что вы начали сливать. Кому-то этот вопрос покажется странным, отнюдь, далеко не все трейдеры понимают, что они начали сливать. Их убыток, который происходит из недели в неделю, расценивается как временная просадка, откат рынка, что угодно, но не слив и плохая торговля. Вам нужно установить максимальную величину убытка, которую вы можете допустить на своем счету. Я рекомендую установить ее на районе 10% от депозита. Это не так и много, я понимаю, бывают просадки и больше. Однако, именно 10% просадки дает вам сигнал «я сливаю». С момента допуска просадки, ни о каком реале речи идти не может. Вы не знаете еще причину происходящего. Или это рынок изменился? Или это ваша система — ерунда? Что это? Откуда вы знаете, что это? Как вам понять? Пока вы поймете и начнете разбираться, может уйти столько времени, что просадка в 10% превратится вначале в 20%, а после — в 30%, 40% и т.д. Велик риск вообще не разобраться в причине до того, как вы сольете последние копейки со своего счета и ваша карьера, как трейдера, будет окончена. Запомните раз и навсегда.

Когда вы получите сигнал в виде слива части средств, вы моментально, в тот же день — не завтра, не через неделю, а в тот же день — переходите на демо. Торгуйте, если вам хочется, на демке вдоволь — столько, сколько душа просит. Далее вы занимаетесь психологией по методике, данной в этой книге, и ищите причину вашего слива. Одновременно вы ведете анализ своей торговли и находите те элементы, те кластеры вашей системы, которые сливали. Лишь после того, как вы проработаете и себя, и систему, вы переписываете (или дописываете) свою торговую систему, взгляды на рынок и начинаете торговать на демо-счете. Постарайтесь так поторговать хотя бы две-три недели. После — переходите на реал. Если на реале вы допускаете еще раз просадку 5-10%, вы повторяете схему. Однако, на этот раз вы должны просидеть на демо-счете как минимум один-два месяца. Значит, в прошлый раз виной была, все же, психология. Ведь это именно вы не учли каких-то нюансов, ведь это именно вы не заметили каких-то изъянов психологии или системы. Значит, вам, возможно, нужно получать эмоции от слива? Важно это выявить и проработать. Причина, конечно, будет у каждого своя. В целом, главное создать для себя некомфортные условия (демо-счет), что бы вывести свою психологию на чистую воду. Если вам захочется торговать. Вопрошайте: а зачем? Зачем я хочу торговать, не проверив свою систему? Здесь ваш мозг даст аргумент: «Рынок изменился, и таких движений на рынке ранее не было». В таком случае, докажите ему обратное. Посидите на демке пару месяцев.

Развивать форум можем только мы сами

62

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Ключ к профиту

Я намеренно даю вам механику рынка, рыночное понимание и методы торговли в конце данной книги, чтобы вы сразу, с первых страниц, не начали торговать. Спешка нужна при ловле блох, но в рынке она приводит к сливу.
На рынке, безусловно, существует множество методов торговли, и сегодня, как и в случае с индикаторами, роботами, каждый день появляется все больше и больше методов торговли. Все их описать крайне трудно. Я постараюсь вам рассказать то, что реально работает, на любом рынке, на любом инструменте, на любом таймфрейме. Данные методы заключают в себя принципы механики рынка, как следствие, рынок не может двигаться по-другому, а значит, данные методы при грамотном соблюдении риска, мани-менеджмента будут работать. Рынки, безусловно, меняются, но методы, которые я предоставлю ниже, можно изменить и доработать, учитывая факторы изменения рынка и его новое поведение.

Основная ошибка трейдеров — это видение рынка паттернами, закономерностями. Это самая главная ошибка, которая, собственно говоря, и сливает. Других системных ошибок в трейдинге нет, психологические есть, а вот системных ошибок, кроме этой, не бывает. Конечно, возможно найти закономерности.

Пожалуйста, не читайте следующий абзац, пока не проделаете это упражнение. Это очень важно. Иначе вы не сможете понять написанное далее. Найдите закономерность чередования в данных буквах:

ААВВААВВААВВАААВВАВАВВА

После того, как вы нашли данные закономерности, попробуйте это систематизировать и применить к следующему примеру, попытайтесь узнать, какие будут символы:

ААВВАВАВВВАВВАВВВАААА...??????

Попробуйте подставить буквы, не читайте следующий абзац, пока это не сделаете.

Сделали? Получилось? Не получилось? В общем-то, ваш ответ не важен. Нет никакой закономерности, ни в первом, ни во втором варианте. Я солгал вам нагло, подло и цинично, чтобы показать, насколько ущербно поведение поиска закономерностей там, где их нет. Закономерность в примере есть только в начале первого варианта, а именно «ААВВААВВААВВ», это сделано для того, чтобы показать вам мнимую закономерность. Все остальное придумано случайно, в 3 часа ночи сонным мозгом трейдера, уставшего от рабочего дня и написания книги.

Аналогично происходит и с рынком. Вы замечаете какой-то паттерн, какую-то графическую модель, или модель на свечах, а после — происходит смена кода. Иными словами, вы нашли закономерность «ААВВААВВААВВ», а после этого момента рынок изменился. После изменения обрели лавинообразный характер, и паттерны изменились настолько сильно, что, вероятно, ко второму примеру вы бы и не нашли никакого кода. Существует много концепций движения рынка. Так, например, Степан Демура считает, что рынком двигает толпа. Автор книги «Конспирология технического анализа» Алексей Всемирнов считает, что рынком двигают эмоции участников рынка. Марк Дуглас вообще полагает, что рынок двигается хаотично, а его представление о рынке напоминает мне генератор случайных чисел. Алексей Мартьянов, известный как борец с методами объемного анализа, утверждает, что рынком двигают крупные деньги. Александр Герчик и Максим Живас считают, что рынком двигает и толпа, и крупные деньги.

Трудно сказать, кто из них действительно прав, и какая именно концепция верна. В целом, все они, так или иначе, согласны с тем, что не существует на рынке стабильных паттернов, которые будут работать и через 100 лет.

Вам придется примириться с моим видением рынка, а оно схоже с видением рынка Александра Герчика — рынком двигают и крупные деньги, и мелкие трейдеры.

Развивать форум можем только мы сами

63

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Вам станет все понятно, если вы немного пофантазируете. Представьте себе, что у вас есть фонд по заработку средств на клиентских счетах, так называемое «доверительное управление». Вам доверили деньги, чтобы вы совершали сделки и зарабатывали сотни процентов прибыли (по крайней мере, именно этого от вас ждут). Теперь представьте, как вы будете действовать на рынке. У вас счет, например, 500 миллионов рублей. Как вы будете заходить в рынок, и выходить из рынка? Предположим, аналитический отдел вашей компании собрал аналитику, статистику, и все вы пришли к выводу, что рынок через неделю будет не на цене 10.10, а на цене 10.01. таким образом, вам уже сейчас необходимо собирать позицию, чтобы по цене 10.01, или близко к этой точке, продать свою позицию. Теперь у вас выход. Либо заходить рыночными контрактами, а как мы знаем, контракт «по рынку» сдвигает цену, либо заходить лимитными контрактами.

Если вы заходите рыночными контрактами, в таком случае, цена будет валиться вниз и каждый раз цена вашей продажи «по рынку» будет ниже и ниже. Таким образом, далее включаются уже обычные трейдеры, которые так же заходят «по рынку», исполняют стопы, которые так же являются рыночными ордерами, подливая масло в огонь, цена падает еще ниже. Вполне вероятно, начав заходить по цене 10.10, вы исполните лишь часть своей позиции и закроетесь вообще с убытком, ведь анализ не учитывал такого глобального хода цены. Раз так, аналитика будет не верна, т.к. не известно, что будет далее делать рынок. Как вам поступить? Ответ прост. Зайти в позицию так, чтобы минимально сдвинуть рынок. Как это сделать?

Вот тут и начинается разбор полетов. Кто-то думает, что крупный игрок заходит лимитниками и сдерживает цену. Другие люди считают, что крупный игрок создает флет. Но все это не интересно, потому что не имеет смысла.

Ясно одно. Раз это крупные деньги, они совершают какие-то позиции, раз так, значит, генерируется объем. Ведь, как мы знаем, один контракт генерирует объем равный единице. Если это 500 миллионов, значит, и объем будет 500 миллионов (грубо говоря, т.к. все зависит от шага цены, маржи, кредитного плеча, стоимости контракта и т.д.). Конечно, глупо думать, что такой объем пройдет по одной цене, да и невозможно это, т.к. биржа просто не найдет такого объема на одном уровне по одной цене.

Безусловно, сейчас появились алгоритмы, которые вычисляют средний объем и доливают небольшое количество к нему. Например, статистика нам говорит, что объем в одной свече в 16:50 равен 100 единицам. Таким образом, если свеча в 16:50 будет не 100 единиц, а 50 единиц, вполне реально просто «долиться» на этой свече 10-20 контрактами. Однако, и здесь есть проблема. К сожалению, биржа не сможет предоставить вам тот объем ликвидности, чтобы наполнить ваши ордера. Где есть ликвидность? Ликвидность есть по времени и по цене.

Развивать форум можем только мы сами

64

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Ликвидность по времени

Предположим, что в 16:00 выходят важные экономические или иные новости. Таким образом, большинство мелких трейдеров начнут закрывать свои позиции или заходить в позиции, ожидая позитивных/ негативных реакций рынка. Далее в момент выхода новости, многие игроки заходят в рынок, используя рыночные ордера. Они сдвигают цену, происходит лавина срабатывания стоп-ордеров тех, кто свои позиции перед новостями не закрыл. Таким образом, образуется масса ликвидности и масса объема, которым и пользуют умные деньги, загружая или выгружая свои позиции. Очень часто бывает, что после выхода новостей происходит сильное, резкое движение вверх и вниз, сбивая стоп-ордера и тем, кто не успел закрыть позиции, и тем, кто зашел в рынок, используя рыночные ордера, и тем, кто зашел в рынок, ожидая дальнейшего хода цены. Замешательство и паника создают такие движения. Кроме того, обычно после таких движений и в одну, и в другую сторону, актив приходит к своему балансу по цене, которая была близка к моменту выхода новости. Пример такого движения.

Безусловно, если новость действительно важная, рынок будет двигаться дальше. Пример такой новости.

Обратите внимание, как в момент выхода новости увеличиваются объемы, значит, ликвидность актива повышается.

Развивать форум можем только мы сами

65

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Ликвидность по цене

Где еще крупный игрок может найти ликвидность? Индикаторы? Но ведь они у всех разные. Каналы? Но ведь, как мы знаем, на одном и том же графике, два трейдера нарисуют каналы в разных местах. Крупный игрок может найти ликвидность только по цене на уровнях или близко к этим уровням, т.к. именно там наиболее велик интерес участников рынка к активу.

Пример. Данный пример содержит в себе много уровней. Так делать в реале не рекомендую, т.к. будете путаться, об этом чуть позже. Обратите внимание, как происходит увеличение объема четко на уровнях.

Таким образом, подходя к уровню, в игру включаются все. Перед уровнем люди кроют свою позицию тейк-профитами, подключаются скальперы, которые собираются взять отскок, после этого включаются пробойщики, которые заходят в рынок, чтобы взять пробой, их стопит, опять появляется ликвидность, подключаются дневные трейдеры, они наблюдают за рынком, пытаются взять отскок или пробой. В общем, и в целом, рынок в данный момент кипит. Все участники рынка находятся в нем и торгуют, торгуют, торгуют.

Чем сильнее уровень, тем лучше его видно. Чем сильнее и очевиднее уровень, тем больше на нем будет находиться ликвидности. Таким образом, большая вероятность, что именно на таких крупных уровнях и будет находиться крупный игрок, заполняющий свои позиции или скидывающий остатки своей позиции. Именно поэтому необходимо выбирать в своей торговле такие уровни, такие зоны ликвидности, которые явны и очевидны всем участникам рынка.

Развивать форум можем только мы сами

66

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Следует также понимать, что уровни не будут работать копейка в копейку, т.к. и умные деньги, и мелкие трейдеры заходят в позиции еще до подхода к уровню или на самом уровне. Таким образом, ликвидностью банально может пробить уровень, или мы можем до него не дойти несколько пунктов — это нормально. В целом, уровней, как таковых, не существует, существуют ценовые зоны. Если вы хотите торговать зоны, а не уровни, выставляйте на месте уровней область равную среднему ходу цены.

Пример графика с использованием ценовых зон.

Копейка в копейку уровни работают на акциях, если вас интересует четкость уровней — лучше рассматривать рынок акций. Если вы рассматриваете в качестве рынка фьючерсы, форекс или любые другие инструменты (кроме опционов), то смиритесь с тем, что тут будут шпильки, выносы и т.п. Однако, всецело это не так и критично. Да, будут шпильки, но нас это совершенно не волнует, как вы поймете дальше.

Здесь, как вы видите, уровни четкие и понятные для всех. Если уровни понятны всем и работают, в чем же ошибка трейдеров?

Ошибка трейдеров в том, что они бегут впереди паровоза и боятся упустить прибыль. Именно это заставляет их заходить на отскок от уровня до того, как сигнал подтвердится. Из-за этого трейдеры либо совсем не входят в позицию, т.к. цена не дошла до уровня 2-3 пункта, либо их выбивает ликвидностью по стопу. Закон подлости в том, что когда трейдера выбьет по стопу, цена пойдет именно туда, куда он и планировал. Аналогичная картина, если они берут пробой уровня, трейдеры заходят раньше времени, в итоге — отскок, все же, случается, или их опять выкидывает ликвидностью. Возможно, это психологическое. Нам же всем внушили, что выигрывает меньшинство, а значит, надо быть умнее толпы и зайти до того, как эта толпа что-либо сделает. Через некоторое время вы сами поймете, как сделать так, чтобы заходить на самых хаях, а выходить на лоях, однако для этого нужен опыт. Нужно понимание и видение рынка, опыт.

Развивать форум можем только мы сами

67

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Другая ошибка в том, что люди пытаются заскочить в уходящий поезд, когда он уже уехал. Т.е. здесь обратный принцип: трейдеры вначале долго думают, а потом банально начинают спешить, находятся в замешательстве и непременно покупают на хаях, а продают на лоях.

В итоге — опять психология. Трейдер заходит до того, как цена дает сигнал и подтверждает это объемами, его выбивает по стопу, он получает убыток. Пока думает, что делать дальше, рынок продолжает движение, и в конечном итоге, решившись, трейдер заходит уже на максимумах/минимумах. Думаю, вам всем это знакомо, мне — точно. Это типичная ошибка большинства игроков.

«Золотая середина» поможет вам. «Золотая середина» — это когда вы понимаете, что после пробоя уровня просто обязан быть откат, т.к. иначе рынок двигаться не может. Именно этот откат и надо брать нам, трейдерам. «Золотая середина» — это когда вы понимаете, что отскок подтвердился.

Надо понимать логику движения цены и логику разворотов. Здесь, как отмечалось ранее, замечательно работает принцип «усилие — результат». В принципе, «усилие — результат» — есть ключ к профитной торговле и к пониманию действий игроков. Если цена падает/растет на плавно растущих объемах, то вероятнее всего, будет пробитие уровня. Мы ждем того момента, когда уровень уже пробит, цена закрылась выше него, мы не заходим сразу по пробитию, мы ждем, пока цена даст хоть какой-то откат к уровню. При этом свечи должны быть с небольшими тенями. Если следующая за пробитием свеча — противоположна движению, ее объем должен быть меньше, чем объем предыдущих. Таким образом, умные деньги выкупают все предложение, которое есть на рынке и двигают цену.

Цена продолжает падать/расти до тех пор, пока противоположный объем не становится выше объемов падения/роста. Это не означает, что в этой точке рынок развернется, отнюдь, однако это говорит о том, что рынок замедляется, тормозит. Думайте логически. Если у рынка есть силы двигаться в вверх/вниз, почему тогда движение происходит против движения, да еще и на крупном объеме? Откуда топливо у рынка?

На самом деле, все просто. Если движение произошло, и это уже все поняли, уже всех отстопило, все закрыли свои позициями с убытками, то вот здесь люди и начинают заходить на продолжение тенденции лимитными ордерами. Таким образом, большинство зашло в позиции на продолжение движения. Вопрос: «Кто будет у них покупать/продавать позицию?». Кому нужно их барахло, которое они уже купили? Если в рынке одно предложение, и каждый раз оно растет, где рынок возьмет спрос? Вот тут рынок и приходит к балансу, затишью и (чаще всего) флету, он может упасть еще, надо смотреть объемы. Однако, часто такие отстопы имеют схему: отстоп — флет — отстоп и т.д.

Развивать форум можем только мы сами

68

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Под флетом я так же подразумеваю небольшой откат. Когда происходит глубокий откат — это тот же самый принцип, который происходит на более высоком ТФ, но на низком ТФ выглядит как глубокий откат. В таких флетах интерес участников-игроков, заходящих рыночными ордерами, снижается, однако люди заходят здесь в позиции лимитными ордерами. Чаще флеты — это именно заходы в позицию, реже — выходы из нее. Как следствие, крупный игрок может выгрузить часть своей позиции или добрать часть ликвидности.

Чем больше и мощнее флет, тем сильнее будет выход из этой зоны, т.к. большая часть игроков вовлечена в рынок, а значит, скапливается просто огромное количество стоп-ордеров, которые, безусловно, будут сильно двигать рынок, если цена попадет в зону скопления стоп-ордеров. Нужно помнить: нельзя играть на пробой раньше времени. Из флета часто происходят ложные выносы, т.е. крупный игрок совершает несколько позиций рыночным ордером и наезжает на часть стопов игроков, тем самым тестирует ликвидность на уровнях и готовность к рывку. Другая версия — ложные выносы — это попытка еще раз заставить трейдера зайти в позицию. Крупняк зашел в позицию, сделал вынос, трейдера выбило по стопу, он понимает, что рынок его выкинул ликвидностью, и заходит еще раз, т.е. теперь у нас есть большая ликвидность в данной зоне. Какая именно позиция верна — я, честно, не знаю.

Развивать форум можем только мы сами

69

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Обратите внимание, как увеличивается объем на выносах.

Входить сразу на пробой зоны флета, как ранее писалось, нельзя. Существует так называемая выгрузка пассажиров, а точнее — окончательная загрузка игрока. Это когда выход из зоны флета происходит вначале в противоположную от дальнейшего движения сторону.

Рынок будет стопить игроков до тех пор, пока большинство людей не получат убыток, а крупный игрок не закроет свою позицию.

Наверняка у вас каша в голове, в принципе, это понятно. Ведь раньше вы даже не задумывались над этими вопросами, а торговали вслепую. Вам все станет понятно, когда вы начнёте наблюдать за рынком и от слеживать эти моменты.

Развивать форум можем только мы сами

70

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Горизонтальные объемы

В качестве уровней можно использовать зону стоимости прошлого дня, а также самый крупный объем прошлого дня, однако это лишь дополнение к вашей основной торговле и не может заменить вам систему, заменить  принцип «усилие-результат».

Зона стоимости — это распределение объёма так, как распределялся объем дня.

Развивать форум можем только мы сами

71

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Благодаря построению зоны стоимости можно посмотреть, как формировался объем и на каких ценовых уровнях интерес участников рынка был наиболее велик. У зоны стоимости есть верхняя граница и нижняя.

Развивать форум можем только мы сами

72

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

В точке 1 мы видим, как рынок стремится вниз, объемы повышаются, но это не имеет никакого продолжения. Здесь крупный игрок, очевидно, держал цену, чтобы выйти в точке 2. Лонг был очевиден.

В точке 1 мы видим, как цена пробила нижнюю границу стоимости вчерашнего дня, закрепилась там, после — отскочила. В точке 2 можно было попытаться взять шорт, т.к. быки не смогли отстоять преимущество, что видно на объемах, медвежьи объемы стали увеличиваться, а бычьи — падать. Очевидно, тут бы мы получили стоп. Чуть дальше точки 3 мы могли зайти в лонг, т.к. быки получили преимущество, и мы бы перешли в лагерь победителей. В точке 4 ситуация повторяется, но здесь, если вы помните систему, мы уже сидим без риска в рынке или с небольшим плюсом. В точке 5 — аналогичная ситуация.

Развивать форум можем только мы сами

73

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Поведение цены

Как вы помните, мы всегда ждем отката к уровню или его отвержения. Существуют несколько свечных моделей, которые говорят нам о конце отката. Напоминаю вам, что рынки меняются, и свечные модели могут видоизменяться. Вам надо уловить суть сила/слабость медведей/быков.

У всех этих формаций есть главный признак — перехват инициативы. Предположим, что рынок пробил уровень, остановился и происходит откат. Рынок двигался в сторону продолжения коррекции, но его силы не хватило, чтобы продолжать двигаться и выкупать лимитные ордера трейдеров. Рынок либо замедляется (серия небольших свечей), либо инициативу перехватывает противоположная сторона, и рынок идет дальше от уровня, обычного большими свечами с большим объемом.

Здесь есть одна примета. Если в откате появляется свеча с большой шпилькой (например, медвежья), это говорит о возможном окончании отката. Чем меньше тело свечи и больше ее шпилька — тем больше вероятность окончания отката.

Объем на конце отката может быть увеличен, а может и не быть увеличен. На каждом рынке — индивидуально, однако перехват инициативы в конце отката происходит на любом рынке, иначе рынок двигать не может.

Если следовать механике рынка, то происходит следующее. Цена подошла к какому-то уровню, и в рынке появилась ликвидность в виде рыночных ордеров (например, срабатывание стоп-приказов). Т.к. рыночные ордера двигают рынок, он попытался прорваться в определенную зону, но встретил стену лимитных ордеров, из-за чего цена ушла вниз. Кто-то выкупил всю ликвидность.

Развивать форум можем только мы сами

74

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Один из трейдеров, который читал эту книгу в сыром виде, написал, что тема с крупными деньгами не раскрыта. Я это сделал специально, потому что еще одна ошибка людей заключается в том, что они постоянно думают, с чем связано движения. Смотрят на уровень, смотрят на объем, и думают: «Что это было? Крупный игрок? Или некрупный игрок? Трейдеры или не трейдеры? Может, это мой паттерн? Это новости?».

Какая разница? Какая разница, кто загружал или выгружал свои позиции? Какой в этом толк? Это только отвлекает внимание от торговли и рынка. Нам, как трейдерам, важно смотреть и наблюдать. Наблюдать, какой лагерь победит, и в самом начале их победы к ним примкнуть. Возможно, это звучит цинично в контексте жизни, однако в трейдинге — это, пожалуй, единственный способ выжить.

На рынке также будут работать те уровни, те зоны, где проходят индикаторы большинства. Попробуйте наложить на график скользящую с 200 или 1000 периодом. Почему такое происходит? Потому что большинство игроков видят данный индикатор и выставляют свои позиции, так же, как и с уровням, чем создают повышенную ликвидность на данный актив. Любой метод торговли, который знает большинство, будет работать, но только с учетом «усилия-результат» и объемов.

Развивать форум можем только мы сами

75

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Слабость и сила ценового движения

Другой немаловажный момент, который необходимо учитывать — это слабость ценового движения.

В целом, как вы могли понять, я смотрю на рынок как на борьбу медведей и быков. Представьте себе массовое сражение: вначале одна армия побеждает, а другая — отступает, после — наоборот, и происходит нечто, что напоминает некую пружину. Когда одна армия сильно ослабела, происходит сильное движение другой армии и прорыв обороны противника. Движение в одну сторону сменяется движением в другую сторону, после — остановкой рынка и т.д.

Существует множество подходов к анализу силы и слабости быков и медведей. Сразу хочу отметить: понимать надо только в контексте и только глобально. Нельзя анализировать силу и слабость продавцов/покупателей по нескольким свечам. Смотрите в перспективе.

Всегда анализируется две аналогичные волны. Например, если вы хотите узнать, окрепли ли медведи, вы должны сравнить текущую медвежью волну с прошедшей медвежьей волной.

Всегда анализируется две аналогичные волны. Например, если вы хотите узнать, окрепли ли медведи, вы должны сравнить текущую медвежью волну с прошедшей медвежьей волной.

Угол атаки говорит нам о силе одной из сторон. Если цена быстро, стремительно, с большим градусом атаки идет в какую-то сторону, значит, срабатывают стоп-приказы, происходит паника на рынке и большинство трейдеров входят в позицию рыночными ордерами. Разумеется, такая ликвидность неминуемо двигает рынок и будет продолжать двигать до тех пор, пока спрос/предложение не найдет на каком либо уровне сопротивление/поддержку.

Развивать форум можем только мы сами

76

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Под углом атаки следует понимать то, с каким градусом растет/падает цена.

Обратите внимание, как на рисунке быки брали преимущество, «задирая» цену, после чего было практически вертикальное движение цены. Следует отметить, что сила/слабость одной из стороны не может быть вечной. Так, например, на рисунке выше окончательное движение произошло уже в момент кульминации ценового движения.

Развивать форум можем только мы сами

77

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Величина ценового движения

Посмотрите на рисунок.

Сравните волны 1,2,3 и обратите внимание, как быки пытаются сопротивляться движению, однако далеко их не пускают. Здесь работает другой принцип. Здесь на откатах либо выходят из позиции крупные деньги, либо заходят. Иными словами, спрос, который появляется в рынке, быстро выкупается. Из-за этого рынок не может идти дальше, а продолжает падение. В точке 4 быки все-таки смогли продавить рынок, а это значит, что нам надо следить за рынком и, возможно, искать развороты локальной тенденции.

Также можно сравнить движение с противоположной волной. Здесь анализируется и сила движения и угол атаки. Однако, я хочу вас предостеречь: делать это нужно осторожно. С приходом опыта вы будете понимать, что происходит на рынке, но в самом начале своего пути — не зацикливайтесь на этом. Данный принцип может быть лишь дополнением, а не заменой вашего анализа. Увы, в данном принципе велик риск ошибки.

Развивать форум можем только мы сами

78

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Итак, давайте соединим все воедино.

Смотрите, как уменьшали напор медведи, сравните величину движения волн 1 и 3. Волна 3 значительно меньше, а это значит, что основная волна народа от- стопилась. Теперь посмотрите на волну 2 и 4. Очевидно, что быки набирают силу, об этом говорит и величина движения, и угол атаки. Последняя попытка медведей уйти вниз от локального уровня, в конечном итоге, ничего не принесла. Вы видите, какая по величине волна 5 по сравнению с волной 3. Примечательно, что и новый минимум стал выше предыдущего, а это признак того, что тенденция сменилась на лонговую. Здесь я купил на самых лоях, одна из лучших моих сделок.

Безусловно, если вы видите, что на рынке существует сила одной из сторон — нельзя заходить против этой силы. Вас сметут. Вам важно дождаться слабости этой стороны и заходить. Причем, на уровне. Это важный момент. Хотя многие им пренебрегают, но поначалу лучше, чтобы вы следовали этой «философии». В конечном итоге, весь ваш трейдинг сводится к следующему: нахождение ликвидной зоны/уровня, слежка за ценой, слабость/сила ценового движения, усилие-результат на объемах, вход в рынок.

Развивать форум можем только мы сами

79

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Поведение цены на уровне

Данное поведение цены на уровне носит ранг примет, оно может измениться со временем и зависит, в целом, от актива. Как вы читали в книге до этого момента, рынки меняются, и все зависит от множества параметров. Однако, данное поведение цены может работать какое-то время, т.к. несет в себе не только классические примеры, которые используют трейдеры, но и философию борьбы быков и медведей, а также поведение крупного игрока на уровнях.

Как вы помните, мы анализируем рынок перед входом в сделку на уровнях в местах с большой ликвидностью, однако бывает так, что вы наметили уровни, но рынок ваши уровни не замечает. Конечно, здесь все зависит от самого уровня и трейдера, который его выставил. В целом, здесь картина следующая. Если вы видите, что рынок не обращает внимания на ваши уровни, значит, вы выставили уровни не верно, либо на данном уровне недостаточно ликвидности, не достаточно интереса игроков. Такие уровни проще обойти стороной, нежели пытаться найти там сигналы в ту или иную сторону.

Поведение цены при возможном развороте.

Данное поведение цены предполагает дальнейший разворот рынка в сторону лонга (или наоборот, если паттерны носят противоположный характер), либо продолжение дальнейшего движения в сторону вышестоящего ТФ, если такой паттерн случился в конце на графике нижестоящего ТФ.

Развивать форум можем только мы сами

80

Re: Лучшая книга по трейдингу для начинающих и не только

Примеры из жизни

Пример 1. Данное поведение цены на уровне говорит о том, что на нем находится крупный игрок, который выкупает рынок, либо выгружает свою позицию, из-за чего он поглощает все движение рынка. Заносы цены через уровень могут быть, а могут и не быть, здесь все зависит от качества движения до этого и, разумеется, от самого актива. В целом, это классическое поведение цены на уровне. С одной стороны у нас есть медведи, которые каждый раз делают усилие, пытаясь пробить уровень. С другой стороны у нас есть быки, не позволяющие медведям получить результат своих действий (пробитие уровня).

Пример 2. Такое поведение цены говорит о сильных медведях, которые пытаются продавливать рынок, но, в то же время, на определенном уровне (зоне) они встречают еще более сильное сопротивление быков, при этом, вся инициатива медведей выкупается быками, из-за чего каждый раз цена движется все выше и выше. Данная формация редко встречается в идеальном виде. Обычно она немного «кривая».

Развивать форум можем только мы сами