21

Re: Заметки из постов Майтрейда

Сильные деньги охотятся и на маленьких и на больших и не важно по какому теханализу они торгуют. Я ведь торгую не против классики теханализа, а совершенно по своему подходу. А классику ТА на 99% игнорирую вообще.

Большим деньгам пофиг какими ТС или ТА торгует мелочь. Они видят куда смотрит основная толпа и где у них стоплосы. Если им выгодно сходить и забрать эти стоплосы, то они это сделают. А когда толпа или развернется или отвалит в кэш, то пойдет туда куда ему надо с ликвидом в виде бабла слабых рук. Поэтому классический ТА не работает. Надо как-то вычислять куда пойдут большие деньги и падать им на хвост.

Развивать форум можем только мы сами

22

Re: Заметки из постов Майтрейда

О дисциплине

За плечами имеется 7 лет активного трейдинга. Попробую высказать свое имхо по сути вопроса. Как мне кажется, убыточные трейдеры ищут решения не проблем, а их следствий. Им кажется, что все их беды из-за отсутсвия дисциплины.

Так то оно так, но главное в том, что у отсутствия дисциплины есть свои причины. Если не избавиться от этих естественных причин — невозможно искусственно поддерживать эту самую дисциплину на дистанции. Это как если у вас болит зуб, пытаться перетерпеть и держать себя в руках и сохранять свой прежний ритм жизни. Потом корить себя каждый день за то, что ты такая слабовольная амеба, не можешь справиться с поставленной задачей! И из-за этого рефлексировать еще больше.

Какие решения от зубной боли предлагаются?

Принять обезболивающее т.е. снизить торговый обьем до минимальных.
По мере привыкания к боли принимать обесбаливающее все меньше и меньше, до полного исчезновения ощущения боли. Т.е. наращивать объем по мере стабилизации результатов.

Я думаю всем понятно, что это ни к чему не приведет даже самого волевого и принципиального человека. А что нужно сделать то? Просто сходить к врачу и удалить причину всех бед.

Что является врачом? Осознание и принятие того, что все годы опыта были не в том направлении изначально. Причиной лосей является не отсутствие дисциплины, а отсутствие понимания рынка.

У тредера нет торгового робота и решения принимаются и фильтруются в ручную на основе понимания рынка. По факту трейдер утверждает, что из всех решений в основном он принимает именно убыточные, при этом в момент их совершения он об этом знает и самое главное, что он в тот момент знает как сделать правильно — это ведь и есть суть недисциплинированных шагов, я прав?

Вы чувствуете, что это какой-то самообман? Причинять себе вред, осознавая это в момент совершения своих действий — такого точно не будет делать взвешенный, объективный, рациональный, рассудительный и склонный к анализу и исправлению своих ошибок человек.

Поэтому, это все иллюзия. На самом деле из нескольких, кажущихся правильными торговых решений, в момент совершения действий принимается самое оптимальное и трейдер в момент нажатия кнопки это понимает. Но какое то время спустя оказывается, что оно было по факту неоптимальным, а оптимальным было другое, которое тоже казалось правильным. Возникает реакция «Блять, ну я же знал!», а раз знал и не сделал значит нехватило дисциплины.

На самом деле причины принятия неоптимального решения является:

Изначально убыточная на дистанции стратегия, в чем трейдер боится признаться самому себе, особенно когда ты потратил на нее 10 лет жизни.

Недоформализованность прибыльной стратегии, что трейдер пытается компенсировать своими решениями на основе своего понимания рынка, которого на самом деле нихера нету. И недофармализованная потенциально прибыльная стратегия превращается в убыточную по факту.

Т.е. на примере это выглядит так: Я недосидел до цели и вышел раньше времени, хотя знал что надо сидеть!! На самом деле вы сделали самое рациональное действие на основе своего прошлого опыта. А прошлый опыт говорит о том, что цена очень часто недоходит до цели и вместо прибыли часто остаешься с убытком. Потому что если б цена достаточно часто доходила до цели — у вас бы не было страха, который и приводит к изменению ваших действий. Решение проблемы не в том, что бы отрезать себе пальцы при каждом выходе из сделки раньше системной цели, а пересмотр параметров стратегии и понимания рынка для увеличения процента прибыльных системных сделок. Как только вы это сделаете, то вы избавитесь от зубной боли, т.е. вам не придется себя ломать, а оптимальные решения будут приниматься к состоянию, приближенному к комфортному.

Итогом моих рассуждений является вывод о том, что надо тратить время не на тренировку самодисциплины, а на саморазвитие. Т.е. вместо того, что бы гонять минимальный объем как полный долбоеб с тем же ущербным торговым подходом что и был на протяжении 10 по итогу убыточных лет торговли, лучше бы заняться изучением рынка.

Да-да, изучением!

Тратить время не на оттачевание своих действий в рамках совершенно бесплодного торгового подхода, а на поиск правильного пути. Лучше поздно, чем никогда. А то через десяток лет торговать по скользящим средним с коротким стопом и считать себя разбирающимся в рынке как минимум глубочайшее заблуждение.

Развивать форум можем только мы сами

23

Re: Заметки из постов Майтрейда

Сидел, сейчас, и читал свой, не знаю даже как назвать - "сборник стратегий", чтоли? Короче записываю, еще со времен форекса, в толстую тетрадь стратегии, по которым торгую и моменты - как пришел к стратегии, основная концепция стратегии и критические поправки в стратегии, которые делал для улучшения, а так же почему отказался в итоге от нее.
Полезная вещь. оказывается. Даже полезней журнала сделок, который веду время от времени, в основном пока тестирую стратегию, пртом нет смысла писать там все подряд, только критические замечания, которые пишу раз в день или даже в неделю..
  К чему я тут это написал?  так сижу значит читаю, удивляюсь, иногда ужасаюсь, и думаю, что на самом деле есть и действующие до сих пор сетапы, но торговать я их не хочу, они не комфортны, заставляют нервничать в ходе удержания позы, или мне трудно их ловить, потому что действовать нужно быстро, а я всегда любил подумать и еще раз перепроверить все перед входом, ну или другие какие факторы в каждом сетапе, которые мне не нравятся, хотя все и работает в принципе.
А когда мне не нравится что то,то я стараюсь переделать под себя, неосознанно конечно, но условия рынка невозможно подогнать под себя, и сетапы перестают работать в других ситуациях, не тех для которых были созданы.
Есть и сетапы, которые переставали работать при изминении рынка, я тянул и модернизировал их до последнего, но потом все таки отказывался, так как с убытками уже нельзя было мирится, и вот когда читал про такую попытку заставить сетап работать, то поискал и нашел  в "журнале сделок" тот  период, и действительно - я чуть ли не каждый день нарушал правила, писал крупным шрифтом в журнале - НЕ НАРУШАЙ!, и через 2 дня снова нарушал, я ничего не мог с собой поделать, и думаю что Майтрейд прав (в предыдущем посте), дело не в моей дисциплине, и неспособности ее соблюдать, а это

Arman пишет:

Т.е. на примере это выглядит так: Я недосидел до цели и вышел раньше времени, хотя знал что надо сидеть!! На самом деле вы сделали самое рациональное действие на основе своего прошлого опыта. А прошлый опыт говорит о том, что цена очень часто недоходит до цели и вместо прибыли часто остаешься с убытком. Потому что если б цена достаточно часто доходила до цели — у вас бы не было страха, который и приводит к изменению ваших действий. Решение проблемы не в том, что бы отрезать себе пальцы при каждом выходе из сделки раньше системной цели, а пересмотр параметров стратегии и понимания рынка для увеличения процента прибыльных системных сделок. Как только вы это сделаете, то вы избавитесь от зубной боли, т.е. вам не придется себя ломать, а оптимальные решения будут приниматься к состоянию, приближенному к комфортному.

Потом я признавал идиотизм ситуации, и начинал искать стратегию которая во-первых работает, а во-вторых комфортна для меня, но все это было неосознанно, а выглядело примерно как - "короче, я устал от всей этой херни, это все НЕРАБОТАЕТ, с завтрашнего дня я скальпер!" Ну или примерно так.
  На самом деле я думаю, что стратегия просто переставала соответствовать условиям рынка, и стремительно накапливающийся опыт (я тогда по 16 часов за моником проводил) пытался скорректировать стратегию и это получалось, когда я забывал про догмы типа "все беды трейдера от отсутствия дисциплины" и тому подобные, которые новичек читает с самого начала во всех без исключения книгах именитых гуру. Но потом вспоминал о них и пытался справится с интуицией, думая, что это проявление моей недисциплинированности и не более того. Но надо сказать иногда это так и было, но иногда с потерей дисциплины небыло ничего общего.
  Вывод который я сделал, и Майтрейд его полностью подтвердил, почти слово в слово - стратегия должна быть прибыльной на дистации, стратегия должна соответствовать психологии игрока, т.е. оправдывать его ожидания и быть комфортной, и тогда соблюдение правил станет само собой разумеющимся, наоборот - несоблюдать их станет противоестественно и некомфортно.
  Много написал хе-хе. Но пытался объяснить как мог. Не обладаю талантом, как Майтрейд, объяснять все сложное простыми и доходчивыми словами :D

Тренировки, тренировки и никогда не достичь совершенства..., но каждый раз получается лучше предыдущего

24

Re: Заметки из постов Майтрейда

Простите за возможно наивный вопрос -- маркет-мейкер разворачивает рынок после моего входа руками или это делает робот? ММ сидит и пялится как и мы в монитор?
И тогда второй вопрос -- робот или сам ММ развернет рынок при моем входе хоть одной акцией или 10, 10000? Особенно это видно на боковике. Только ты вошел и сразу пошло движение.

25

Re: Заметки из постов Майтрейда

Mihail пишет:

маркет-мейкер разворачивает рынок после моего входа руками или это делает робот?

Роботов, они, конечно используют, особенно для набора позиции в консолидации и подсчета текущего бланса. Насчет движений — не уверен, полагаю что вручную контролируют процесс.

Mihail пишет:

робот или сам ММ развернет рынок при моем входе хоть одной акцией или 10, 10000?

Развернет тогда, когда наберет нужную позицию. Если твои 10 акций были последними и достаточными, то может и так. В акциях, в отличие от фьючерсов и валют, маркет-мейкеры работают несколько по иному в силу специфики инструментов.

Развивать форум можем только мы сами

26

Re: Заметки из постов Майтрейда

TorR пишет:


  Много написал хе-хе. Но пытался объяснить как мог. Не обладаю талантом, как Майтрейд, объяснять все сложное простыми и доходчивыми словами :D

Не скромничайте, коллега, отлично все объяснили. Кстати, у меня тоже есть такой вот толстый многолетний "журнал стратегий". Иногда перечитываю и волосы дыбом встают, неужели я ко всей этой ереси когда-то серьезно относился и даже ставил на это деньги ))) Сейчас все намного проще. График, местами объем, зоны спроса и предложения и попытки сесть на хвост большим дядькам. Иногда удачные, иногда нет. Причем, если не удачные, то там вопрос даже не в анализе, а в жадности и страхе (то стоп широкий, то с заходом поторопился еще до подтверждения сетапа...)

Trade smart, use stops and be patient!

27

Re: Заметки из постов Майтрейда

Антимайтрейд

Тренировки, тренировки и никогда не достичь совершенства..., но каждый раз получается лучше предыдущего

28

Re: Заметки из постов Майтрейда

Антимайтрейд:

В чем майтрейд попал впросак со своей якобы "теорией"?

Записал высказанное мне в диалоге  по скайпу мнение одного опытного трейдера в отношении системы «торговли от матрейда», которую тот выложил видимо в качестве теоретической базы своих эпических  сливов (как леша сливает, наверное рассказывать не надо, -  каждый раз когда он выкладывал свою успешную сделку,  она закрывалась потом в большой убыток, последний ЛЧИ тому подтверждение)

Итак, мнение  опытного и крупного игрока.

"блин, поразительное умение у алексея говорить смысловую ерунду с важным видом.
1. первая половина видео про то, что  якобы не бывает линий поддержек, а есть что? — по мнению Леши есть зона +- погрешности ОКОЛО традиционной линии поддержки. ну и что в этом нового или инновационного? определяешь ЛИНИЮ поддержки, и играешь эпсилон-окрестность для набора позиции. так все так и делают, если вы не знали. если ГП 109 покупают, то значит проколы возможно и до 107, но при любой возможности цена будет возвращаться к 109, все большие таймфреймы будут подттаскивать цену выше 109 — что мы и наблюдали в конце позапрошлой недели — откройте график и посмотрите как цену закинули к 109.6 от 107.6 на последней минуте, или возьмите закрытие прошлой недели — когда со 107 вертикальным подъемом без откатов закрыли месяц и квартал на 2% выше, и в итоге закрыли полугодие выше УРОВНЯ ПОДДЕРЖКИ, которым 109 безусловно является.

2. Вторая половина видео про то, что поддержка не может через некоторое время стать сопротивлением, потому что… та-дам!.. потому что якобы по мнению Леши или  сильные руки покупают, и значит это поддержка вне сомнений, или на самом деле на поддержке продавали  и победили медведи, и значит  это не было поддержкой  изначально.

А что на самом деле?

А на самом деле конечно всегда и постоянно поддержки становятся сопротивлениями. с очевидностью это так, на каждом таймфрейме есть поддержки и сопротивления, и когда происходит  перевод цены в другой диапазон  в рамках границ ДРУГОГО таймфрейма, поддержки меньшего таймфрейма ВСЕГДА становится сопротивлением. ПОЧЕМУ? во первых потому что у крупных игроков НЕТ СТОПОВ, что леше трудно понять так как он крупных денег в руках не держал, разве что  сворованные в МММ у потерпевших 5 млн.

А вот вторых, в силу первой причины, что стопов нет, исправляют ошибку входа обычно на ВОЗВРАТНОМ движении!

Пояснение. При снижении именно на поддержке осуществляется увеличенное количество входов/выходов из сделок, многие при этом лонгуют и ошибаются и получают движение против своих позиций, и как только  снова рынок делает возврат к сокращению их убытков, ими происходит аннулирование ошибочных  входов/выходов в ноль убытка, и таким образом поддержка становится сопротивлением снизу: те кто покупал продает в ноль ошибочно купленное. Например люди покупали 117-119 по ГП думая что это дно, и в итоге будут продавать 117-119 все что куплено внизу как минимум.

Неужели Леша не может понять такую простую вещь? неужели невозможно  взять с десяток графиков не валют, где торгуют БАНКИ, выполняя свои ОЧЕНЬ специфические задачи, а акций на ММВБ например, или графики фьючерс на ФСИП — и убедиться, что все заявления в видео — неверны?

Тренировки, тренировки и никогда не достичь совершенства..., но каждый раз получается лучше предыдущего

29

Re: Заметки из постов Майтрейда

TorR пишет:

Антимайтрейд

Посмотрел. Логично объясняет, но на мой взгляд он опровергает основы, большинство на рынке всегда проигрывает.

Развивать форум можем только мы сами

30

Re: Заметки из постов Майтрейда

Arman пишет:

Посмотрел. Логично объясняет, но на мой взгляд он опровергает основы, большинство на рынке всегда проигрывает.

ну, противоположное мнение тоже интересно. чаще всего конечно главная цель во что бы то ни стало очернить опонента, но иногда противоположное мнение выявляет недостатки.
  Думаю так же, что Майтрейд сознательно искажает и недоговаривает некоторые вещи, это естественная защита своей стратегии, и наивно думать, что так просто чел взял и все рассказал всему ютубу как он рубит капусту. Ликвидность, как ни крути, даже на мега ликвидных инструментах имеет границы.

Тренировки, тренировки и никогда не достичь совершенства..., но каждый раз получается лучше предыдущего

31

Re: Заметки из постов Майтрейда

TorR пишет:

что Майтрейд сознательно искажает и недоговаривает некоторые вещи

Это естественно, раз обучение предлагается.
Но, думаю, что его стратегия очень широкая, в которой есть поле для творчества и каждый может ее по-своему интерпретировать и быть профитным.

Анализ действий маркет-мейкеров это не математика и совсем не точная наука, есть вероятность что баланс сил изменится во мгновение и будет вынос стопов, который можно ошибочно принять за движение и заскочить в ложную сторону.

Развивать форум можем только мы сами

32

Re: Заметки из постов Майтрейда

Лично мое мнение автор совсем не понял о чем говорит Алексей, а с Арманом я согласен, точное высказывание это не наука, а лишь перевес вероятности

33

Re: Заметки из постов Майтрейда

mib пишет:

Лично мое мнение автор совсем не понял о чем говорит Алексей

ну это тоже.
я вообще  привел сие видео и статейку, как пример противоположного мнения относительно теории Майтрейда, т.к. сам не имею против веских аргументов, и максимально согласен с Алексеем, тем более, что его видение рынка находит различные подтверждения в моей практике.

mib пишет:

точное высказывание это не наука, а лишь перевес вероятности

а тут не совсем понял...

Тренировки, тренировки и никогда не достичь совершенства..., но каждый раз получается лучше предыдущего

34

Re: Заметки из постов Майтрейда

Об эффективности рынка, капитале и маленьких стопах

Все к чему я пришел за 7 лет в трейдинге — это то, что рынок эффективен, как никогда.
Любые стратегии, обещающие умопомрачительные доходности либо убиты либо крайне нестабильны и непродолжительны. Уже никто не делает на ЛЧИ тысячи процентов.

Не стоит тратить время на торговлю с очень короткими стопами — я это понял уже несколько лет назад, но с каждым годом убеждаюсь в этом все больше. Никакая стратегия не может давать хорошую вероятность прибыли со стопом в 1-5 тиков или близко к этому. Просто забудьте об этом.

Простое доказательство от обратного — если бы такие стратегии существовали, можно было разогнать любой счет по экспоненте, т. к. можно заходить с огромным плечом не выходя на 2%-ный риск на сделку.

Рискуешь 2%, получаешь 10%-20% к счету? :) Это утопия... Вы просто посчитайте в Экселе к каким цифрам это приводит. Ни у кого такого нет и никогда не будет. Все эти соотношения 1:5, 1:7, 1:10 — это дает вам преимущество только в вашем воображении.

Вы знаете хоть одного трейдера, который делает тысячи процентов доходности, не прибегая к HFT? Стабильно и продолжительное время? Не делал когда-то, а делает на текущем рынке хотя бы на протяжении года? НЕТ!

А вот людей, закрывающих каждый год в плюс, но с средненькой доходностью я лично знаю достаточное количество. И у них не 5 тиков стоп и даже не 10.

Не думайте, что маленький стоп ограничивает ваши убытки — это самая большая чушь, что я когда-либо слышал в трейдинге. Ограничивает ваши убытки только размер позиции, а какой у вас стоп 10 пунктов или 100 пунктов. И какое соотношение 1к1 или 1к10 — это неважно, и там и там у вам может быть 2% риск на сделку и все в рамках риск-менеджмента.

Я не говорю, что не существует прибыльных стратегий с коротким стопом. Существуют, но доходность итоговая там не по экспоненте — ее убивает большой процент убыточных сделок. Так лучше торговать с большими стопами, маленьким соотношением и маленьким плечом — это тоже уменьшает вашу доходность, но это не шило на мыло! Процент убыточных сделок будет меньше!

Вы не забывайте, что убытки — всегда будут от бОльшей суммы на счете, чем была предыдущая прибыль, если счет действительно резко увеличивается. Я уже не говорю о психологическом влиянии любой убыточной серии. Чем она менее вероятна, тем вы адекватнее и тем комфортнее ваш трейдинг. И конечно же, стабильнее.

Будучи недокапитализированным, не надо стремиться состряпать себе капитал высокой доходностью. Торгуйте с низким плечом, большими стопами и в рамках риск-менеджмента. Делайте ставку на стабильность. И привлекайте капитал извне. Это единственная прописная истина, которая на текущем рынке становится все более актуальной.

Да, лично мне удалось раскрутить счет в свое время, но блять, рынок-то какой был. Неэффективность на неэффективности. Такого уже не будет никогда. Однако, какой бы рынок эффективный не был, ему никогда не удастся полностью исключить возможность заработка на нем. Но с ограниченной доходностью.

Потому что любые возможности пылесосить с рынка больше, чем дозволено, рынок убивает, а по другому и быть не может. Разве будет с этим кто-то спорить?

Я понимаю, что жажда легкой наживы затмевает разум и препятствует принятию вышенаписанного. Но надо же стараться держать ее в рамках дозволенного — это и есть дисциплина.

Развивать форум можем только мы сами

35

Re: Заметки из постов Майтрейда

Великолепный пост сегодня от Лехи. Опыт, как и половая слабость, приходит с годами...

Trade smart, use stops and be patient!

36

Re: Заметки из постов Майтрейда

Arman пишет:

Не стоит тратить время на торговлю с очень короткими стопами — я это понял уже несколько лет назад, но с каждым годом убеждаюсь в этом все больше. Никакая стратегия не может давать хорошую вероятность прибыли со стопом в 1-5 тиков или близко к этому. Просто забудьте об этом.

Согласен. Сам отказался от этой ереси год назад, и ни разу не пожалел. При коротких стопах прибыль получается 1 к 10 (и то теоретическая), а прибыльные убыточные сделки 1 к 10 - нафига нужна такая нагрузка на мосх?
  Не проще, для психики, зайти один раз в день и потерять столько же сколько за 10 сделок, а завтра заработать в 2-3 раза больше стопа? Для этого надо соотношение прибыльных убыточных сделок 1:1, а прибыль убыток 2:1 - как бы более привлекательно, и цифры пореалистичней выглядят.

Тренировки, тренировки и никогда не достичь совершенства..., но каждый раз получается лучше предыдущего

37 (15.10.2014 17:33 отредактировано mor)

Re: Заметки из постов Майтрейда

Скажите, как часто происходит так, что при входе в позицию с соотношением 1:1 или 1:2 вы все равно находитесь в просадке? То есть, цена идёт против вас какое-то время.

38

Re: Заметки из постов Майтрейда

8 раз из 10 примерно, может немного реже.
Но те сделки, которые сразу идут, максимально вероятно идут до цели, а не до стопа, потому я отказался входить на откатах, лучше переждать убыток.

Тренировки, тренировки и никогда не достичь совершенства..., но каждый раз получается лучше предыдущего

39 (15.10.2014 19:45 отредактировано mor)

Re: Заметки из постов Майтрейда

TorR пишет:

8 раз из 10 примерно

TorR пишет:

я отказался входить на откатах

если 8 из 10 сделок идут в просадку, то если зайти на откате (просадке), соотношение изменится и вероятность не 50/50.почему бы частью там не входить?

40

Re: Заметки из постов Майтрейда

посмотрел теорию антимайтрейд только что - бред полнейший!!!
Человек в корне не понимает структуру рынка, а также за счет чего двигается цена