1

Тема: Мысли о принципе работы рынков

Вы должны зайти под своим именем, чтобы увидеть скрытый текст.
Развивать форум можем только мы сами

2

Re: Мысли о принципе работы рынков

Вы должны зайти под своим именем, чтобы увидеть скрытый текст.
Развивать форум можем только мы сами

3

Re: Мысли о принципе работы рынков

Вы должны зайти под своим именем, чтобы увидеть скрытый текст.
Развивать форум можем только мы сами

4

Re: Мысли о принципе работы рынков

Автор: spydell

Трендом на рынке и сентиментом толпы управляют не инвесторы или спекулянты (это планктон для финансовой системы, неорганизованный такой, хаотичный), трендом и сентиметом управляют операторы рынка (маркет-мейкеры).

Для кукла важно, чтобы в него не верили, потому что, если в него будут верить и про него знать, то это лишит кукла возможности управлять людьми и рынком, т. к. люди начнут покидать систему, в которой их обманывают. Но если внушить в людей уверенность, что рынки эффективны, прозрачны, а правила игры честны и справедливы, то тогда поток торгового мяса будет идти бесконечно. Профессионалы должны у кого-то забирать деньги, им нужен постоянный, стабильный приток новичков-клиентов (они называют их пушечным мясом).

Фактически финансовые рынки — это глобальное легализованное казино для перераспределения капитала. Вся фундаментальная эконохрень — нарост, призванный лишь заполнить информационное пространство. Надо ведь как-то комментировать движения?

Но как уже было ранее неоднократно сказано, реальные причины никогда не афишируются. Они внутренние и скрыты под лавиной экономического бреда. Вычленение этих причин — нетривиальная задача.

Развивать форум можем только мы сами

5

Re: Мысли о принципе работы рынков

Автор: fantrader

Различные финансовые и фондовые рынки — одна из самых сложных многоуровневых организаций в мире. Большое количество участников, сложные, на первый взгляд, правила, понятные лишь посвященным. Так кто делает рынок? Маркет-мейкер.

Маркет-мейкеры выставляют множество заявок покупки определенного актива, например, акции определенной компании, — приобретают их и осуществляют хранение. При наличии спроса, который они сами же могут организовать, маркет-мейкеры выбрасывают на рынок необходимое число акций. Такой деятельностью данные участники рынка непосредственно влияют на уровень котировок и прибыль-убыток прочих игроков.

Возможность воздействия на рынок, как управление котировками, привлекательна. Маркет-мейкеры подобное влияние используют в своих целях, для извлечения прибыли. Их финансовая база очень велика и они могут прочитать рынок и знают, как торговать на нем и они торгуют на правильной стороне рынка.

С помощью анализа объемов и спредов (VSA) можно определить в какую сторону открывает позиции маркет-мейкер. Классический технический анализ не может определить в какую сторону открываются профессиональные участники рынка.

Развивать форум можем только мы сами

6

Re: Мысли о принципе работы рынков

Автор: dogovorimsia

Про казино и биржу
Очень многие сравнивают торговлю на бирже с игрой в казино. Я с этим категорически не согласен. Во первых, в казино бесплатно наливают шампанское, а мне чего-то ни ММВБ ни РТС даже воды ни разу не предложили. Во вторых, в казино есть хоть какое-то подобие честной игры. И вот на этом я бы хотел остановиться поподробней. Когда-то давным давно существовали такие понятия, как индикаторы, фундаментальный, технический анализ. Теперь же от этих понятий остались только слова.

Главным локомотивом движения стали яркие изречения Бена Бернанке. Вы только вдумайтесь в это. Это не просто кукловод, которого все боятся. Это самый наглый развод, который только можно придумать.

Если все таки проводить параллели с казино, то выглядит это так «Господа, ставки сделаны, все игроки поставили на красное. Ну, а мы сейчас аккуратненько положим шарик на черное». Тоже самое и здесь, ведь можно сначала посмотреть в какую сторону смотрят большинство игроков, и соответственно, сообщить о дальнейших планах связанных с количественным смягчением. Либо мы их продолжаем, либо сворачиваем. И так можно очень долго мурыжить. Впору начать строить теханализ именно словам Бени.

Типа если он три раза сказал, что QE продолжается, то значит пару раз он не будет акцентировать на этом внимание (так называемый боковик), а в следующий раз он возможно тактично намекнет на сворачивание программы (так называемая коррекция).

Ну не это ли называется «Грандиозной аферой», которая вот уже долгое время законным образом выколачивает деньги из доверчивых трейдеров?

Развивать форум можем только мы сами

7

Re: Мысли о принципе работы рынков

Автор: drong

Для того чтобы притиводействовать рынку, т.е. зарабатывать, нужно понять как он работает в краткосрочке. Многие опытные трейдеры торгуют краткосрочку.

Рынком манипулируют... манипулируют в ту или иную сторону в завимости от накопления ордеров, отложек, стопов, тэйков. Конечный результат для тех кто это делает, всегда один, остаться в прибыли при совокупном сложении всех этих ордеров. По некоторым данным, этим занимаются маркет-мейкеры, но я с ними водку не пил, но то, что кто-то это делает, факт.

Далее, чтобы начать прибыльно торговать, нужно теоретически понять как это делается, и найти на графике следы их действий, таким образом можно попасть в ногу с ними, и всегда будешь в шоколаде. Как это сделать, задача не из легких, но решаема. Кто-то уже нашел следы их деятельности и пожинает плоды, а кто-то прет на авось, и всегда в заднице. На одном желании заработать далеко не уедешь.

Развивать форум можем только мы сами

8

Re: Мысли о принципе работы рынков

Автор: San4ik

Я никогда полностью не переиграю маркет-мейкера, т.е. никогда не возьму все движение и часто не буду угадывать разворотную консолидацию (распределение/накопление). Их оружие — это наши созданные надежды, окрепшие ожидания и накопленные эмоции. Они знают скопления стопов и у них достаточно денег, чтобы толкнуть цену и перевернуться об нас и о тех, кто вскакивает видя резкие движения. Они всегда знают баланс спроса и предложения и то, как они двигают рынок в моменты выноса стопов, на сколько цена толкается, в моменте можно судить какой сейчас баланс. Запомни, у тебя предположения, а у них книга ордеров.

Если у маркет-мейкера покупают, то он заинтересован, хотя бы краткосрочно, двинуть ее вниз, и после этого продолжить рост. Он вероятно будет легко работать в обе стороны, если на рынке нет тренда, если крупные деньги еще не сформировали позицию и им нет особой выгоды от преждевременного движения. Но если тренд очевиден (боковик позади), то маркет-мейкер горяздо меньше заинтересован накапливать и играться против этого тренда, против этих больших денег. Т.е. правильная стратегия — это чаще входить по тренду, нежели в боковике и реже входить против тренда, нежели в боковике.

Развивать форум можем только мы сами

9

Re: Мысли о принципе работы рынков

Автор: Fry

Цена движется так, чтобы причинить наибольший ущерб самым слабым участникам рынка.

Чем больше плечо, тем слабее участник рынка. Чем больше размер открытых позиций с большим плечом, тем больше заберет с этой стороны маркет-мейкер (манипулятор).

Маркет-мейкер переставляет цену в ту сторону, где у него образовался дисбаланс. Данное замечание не абсолютно. У маркет-мейкера есть ограничения в возможностях манипулировать ценой. Не на всех активах это работает в явном виде, но это есть и это происходит массово.

Красивые повторяющиеся на графиках явления внутри дня — это приманка, которую рисует маркет-мейкер. Как только в приманку попадает достаточное количество открытых позиций, красота «фигуры» исчезает и начинается тупое выдавливание денег, которое может перейти в маржинкол для многих упертых, но слабых участников игры.

Сегодня подавляющая доля ликвидности и объемов на фьючерсах — это мираж. Мираж, который создается для приманки. Входы в рынок слабых вызывают обратную реакцию против их позиции.

Развивать форум можем только мы сами

10

Re: Мысли о принципе работы рынков

Цена движется туда, где присутствуют деньги (ликвидность), будь то накопление или распределение. И так было и будет всегда. С миражом не согласен, как впрочем и с определением слабых денег.

11

Re: Мысли о принципе работы рынков

Вы должны зайти под своим именем, чтобы увидеть скрытый текст.
Развивать форум можем только мы сами